مؤشر القوة النسبية مؤشر استراتيجية التداول، 5 أنظمة + نتائج الاختبار مرة أخرى!
مؤشر مؤشر القوة النسبية لاستراتيجية التداول & # 8211؛ 5 أنظمة.
حفر في مؤشر ذروة الشراء ذروة الشراء!
مؤشر القوة النسبية هو عشيقة قاسية!
انها إغراء & # 8217؛ ق لنا في مع وعود من السهل المال والنجاح التداول،
فقط لاستنزاف رصيد حساب التداول الخاص بك في المدى الضربات ستوبلوس الرهيبة، حتى يعتقد مؤشر قال بوي!
مؤشرات المذبذب بشكل عام، هي وحوش محفوفة بالمخاطر وغير موثوق بها.
قد تبدو ودية ودود في البداية، إلا أن بايت يدك قبالة فقط عندما كنت أكثر راحة!
مؤشر القوة النسبية هو عادة الذهاب إلى مذبذب للتاجر المبتدئ عند اتخاذ قرار لدخول تلك التجارة الأولى.
وهناك سبب بسيط وجيه لذلك؛
مؤشر القوة النسبية بسيط القراءة والفهم.
وأنه "يبرز" للحصول على نتائج عظيمة عندما أعطى البصرية اختبارا مرة أخرى!
(هيا، أعترف بها، لقد فعلنا كل ذلك! نحن نلقي نظرة سريعة على مؤشر القوة النسبية بحثا عن هذا التحيز تأكيد الحلو عندما نحن مجرد حكة لجعل التجارة.)
يكاد يكون من المستحيل مقاومة دعوة صفارة الإنذار من إشارة التداول من مؤشر المفضلة لدينا.
ولكن الاقتراب من التداول بطريقة سلبية مثل هذا أمر خطير وسوف يؤدي إلى تدمير حسابك في نهاية المطاف!
في هذه المقالة سوف يعلمك كيفية تجنب بعض المزالق الرئيسية التي تحاصر معظم المتداولين المبتدئين عندما يتعلق الأمر مؤشر القوة النسبية.
أنا ذاهب لتظهر لك بعض الأمور الهامة:
أنا ذاهب لكسر مؤشر القوة النسبية حتى تفهم من الرأس إلى أخمص قدميه. وسوف أشرح أعلى 5 استراتيجيات التداول مؤشر القوة النسبية التي نسمع الكثير عن، ما يعنيه وكيفية التجارة استخدامها. وسوف أعيد اختبار كل من تلك الاستراتيجيات ضد اليورو مقابل الفرنك السويسري على مدى 16 شهرا، ونرى كيف أنجزت في الواقع، وذلك باستخدام عينة حساب ابتداء من 1000 دولار، واستراتيجية ستوبلوس معقولة.
بعد قراءة هذا المقال سوف تعرف مؤشر القوة النسبية داخل الداخل،
سوف تكون على علم أفضل على مخاطر استخدام كل من استراتيجيات التداول مؤشر القوة النسبية لتوليد إشارات التداول،
في المرة القادمة يدعو صفارة الإنذار، وسوف تفكر مرتين حول وضع تلك التجارة!
النسبية حساب مؤشر القوة.
هذه هي التفاصيل النادرة عن كيفية بناء مؤشر القوة النسبية.
في الواقع سوف برامج الرسم البياني الخاص بك القيام بهذا الحساب بالنسبة لك، وهذا ما هي التكنولوجيا ل!
1: اختيار عدد قاعدة من الفترات التي أساس الدراسة.
2: مقارنة اليوم سعر الإغلاق مع الأمس.
3: إضافة جميع الحركات الصاعدة في نقاط بين أسعار الإغلاق.
4: إضافة جميع الحركات الهبوطية بين أسعار الإغلاق.
5: حساب إما (المتوسط المتحرك الأسي) لتحركات الأسعار صعودا وهبوطا.
6: حساب القوة النسبية،
رس = إما التحركات السعر التصاعدي / إما الانخفاض لأسعار التحرك.
7: احسب مؤشر القوة النسبية (رسي):
تعريف مؤشر القوة النسبية، ماذا يعني كل ذلك للتداول؟
مؤشر القوة النسبية قد حصلت بالتأكيد على واحد فوق مذبذب المنافسة في حقيقة أنه قد ثابتة نقاط متطرفة في 0 و 100.
وبدلا من التقلبات النسبية النسبية لنقول الزخم أو معدل التذبذب.
وبهذا المعنى، فإنها تعطي المتداول قاعدة للعمل من خلال الحكم على فترة واحدة من إجراءات السوق إلى أخرى.
مؤشر القوة النسبية هو أيضا أكثر سلاسة من أنه الإخوة الكبار، لأنه يستخدم المتوسط المتحرك الأسي، فإنه يميل إلى أن يكون أقل ثابتا وأكثر اتساقا.
وبصفة عامة يفسر مؤشر القوة النسبية على النحو التالي؛
إذا كان المؤشر أقل من 30، ثم تعتبر حركة السعر ضعيفة وربما بيع ذروة البيع.
إذا كان القراءة فوق 70، فإن الأصل بعد اتجاه صعودي قوي ويمكن أن يكون ذروة الشراء.
لأن مؤشر القوة النسبية يستخدم كأداة للإشارة إلى التطرف في حركة السعر، ثم الإغراء هو استخدامه لوضع الصفقات مناقضة،
شراء عندما يعبر المؤشر 30 إلى الاتجاه الصعودي يعني أنك تعول على اتجاه الاتجاه ومن ثم الاستفادة منها. وينطبق الشيء نفسه على البيع عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية أدنى من 70 ويستخدم هذا علامة على أن السوق ينعكس من اتجاه صاعد قوي.
الحياة ليست أبدا بسيطة على الرغم من، وأكثر من ذلك في كثير من الأحيان، وسوف تجد أن المخاطر التي ينطوي عليها هذا النوع من النهج التبسيط هو مدمر لك رصيد الحساب.
يميل التجار الجدد إلى الانتقال إلى مؤشر القوة النسبية عند محاولة الخوض في التحليل للمرة الأولى.
فمن السهل أن أبروتش وسهلة الفهم، فقد الثابتة ذروة الشراء ومستويات التشبع في البيع وأنها تميل إلى أن تكون صحيحة على مدى فترات أطول،
أستطيع أن أرى لماذا هو جذابة جدا لنا جميعا،
ومع ذلك، يمكنك تجاهل تجاهل الفشل في مؤشر القوة النسبية في اتجاه قوي!
فإنه يمكن البقاء في 90 لمدة أيام على نهاية،
والرقص فوق خط التشبع الشرائي مثل ذلك هو على سرعة في الهذيان لندن في عام 1992!
هذا ليس جيدا للتاجر المبتدئ الذي ضغط على زر بيع دون وضع توقف!
بعضنا (مثل نفسي) يمكن أن تتعلم فقط على الطريق الصعب!
في ما يلي بعض الدروس السريعة:
انتظر التشكل قبل النظر في التجارة،
يمكن لمؤشر القوة النسبية أن يبقى على مستويات متطرفة لفترات طويلة في اتجاه قوي.
لا تقفز الحق في عندما ترى القراءة من 90، تسمح أولا خط القوة النسبية لتراجع أسفل خط التشبع في الشراء على الأقل إعطاء مستوى ستوبلوس للمتاجرة.
شاهد سنترلين لتأكيد الاتجاه.
إذا وصل خط القوة النسبية إلى أقصى الحدود ثم عاد إلى الخط المركزي فهو مؤشر أفضل على نقطة تحول في الاتجاه. الانتظار لهذا يحدث يمكن قطع تلك الصفقات الاندفاع مقرف!
ومن الشائع للتجار الفني لمشاهدة خط الوسط لإظهار التحولات في الاتجاه،
إذا كان مؤشر القوة النسبية فوق 50، فإنه يعتبر صعودا صعوديا، وإذا كان دون 50، ثم الاتجاه الهبوطي الهبوطي هو في اللعب.
بسيطة اختبار مؤشر القوة النسبية استراتيجية:
خلال العام الماضي من التداول في اليورو / فرنك سويسري كان هناك:
من وجهة النظر التقليدية، وهذا يعني أن المتداول حصل على 5 إشارات بيع و 3 إشارات شراء.
دعونا نرى كيف أن عملت بها بالنسبة له!
فقد وصل مؤشر القوة النسبية إلى خط 30 للإشارة إلى حالة ذروة البيع.
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لشراء السوق.
أدت هذه الإشارة إلى ارتفاع 300 نقطة دون اثار 50 نقطة وقف الخسارة.
فهذا يكسب 300 نقطة في حسابك!
فقد وصل مؤشر القوة النسبية إلى خط 70 للإشارة إلى حالة ذروة الشراء.
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لبيع السوق.
أدت هذه الإشارة إلى ارتفاع 150 نقطة.
أثار السوق 50 نقطة وقف الخسارة.
أن هذا فقدان 50 نقطة في حسابك!
فقد وصل مؤشر القوة النسبية إلى خط 70 للإشارة إلى حالة ذروة الشراء.
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لبيع السوق.
أدت هذه الإشارة إلى ارتفاع 400 نقطة في السوق!
أثار السوق 50 نقطة وقف الخسارة.
أن هذا فقدان 50 نقطة في حسابك!
فقد وصل مؤشر القوة النسبية إلى خط 70 للإشارة إلى حالة ذروة الشراء.
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لبيع السوق.
أدت هذه الإشارة إلى ارتفاع 150 نقطة في السوق!
أثار السوق 50 نقطة وقف الخسارة.
أن & # 8217؛ ق خسارة 50 نقطة أخرى في حسابك!
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لبيع السوق.
أدت هذه الإشارة إلى ارتفاع 250 نقطة في السوق!
أثار السوق 50 نقطة وقف الخسارة.
أن & # 8217؛ ق خسارة 50 نقطة أخرى في حسابك!
فقد وصل مؤشر القوة النسبية إلى خط 30 للإشارة إلى حالة ذروة البيع.
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لشراء السوق.
أدت هذه الإشارة إلى ارتفاع 220 نقطة دون اثار 50 نقطة وقف الخسارة.
هذا هو كسب 220 نقطة في حسابك!
فقد وصل مؤشر القوة النسبية إلى خط 70 للإشارة إلى حالة ذروة الشراء.
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لبيع السوق.
أدت هذه الإشارة إلى ارتفاع 130 نقطة في السوق!
أثار السوق 50 نقطة وقف الخسارة.
أن هذا فقدان 50 نقطة في حسابك!
فقد وصل مؤشر القوة النسبية إلى خط 30 للإشارة إلى حالة ذروة البيع.
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لشراء السوق.
أدت هذه الإشارة إلى انخفاض 100 نقطة.
في حين اثار 50 نقطة وقف الخسارة.
أن هذا فقدان 50 نقطة في حسابك!
في المجموع حقق التاجر 220 نقطة في حساب التداول الخاص بهم أكثر من 8 صفقات.
وقد تم ذلك مع 2 الصفقات الفوز و 6 فقدان الصفقات.
كيفية استخدام مؤشر رسي في تداول العملات الأجنبية.
من أجل الحصول على قيمة حقيقية من مؤشر القوة النسبية والاستفادة من فوائدها،
تحتاج إلى الاقتراب منه بحذر وتفسيره أعمق قليلا.
وفيما يلي بعض التقنيات التي يمكنك استخدامها لقطع الكثير من الإشارات الكاذبة.
تقلبات الفشل.
وكما ذكرت أعلاه،
المشكلة التي يواجهها كل المتداول الذي يستخدم مؤشر القوة النسبية هو أن السوق قد يستمر بشكل جيد في اتجاهه على الرغم من حقيقة أنه ضرب قراءة متطرفة،
بل قد يذهب إلى ترك هذا المستوى السعر وراء في المسافة اعتمادا على قوة هذا الاتجاه.
لهذا السبب جاء هناك مفهوم تأرجح الفشل، من أجل تفسير المؤشر بشكل أفضل.
هناك كلا من التأرجح الهبوطي والصاعد.
A & # 8216؛ سوينغ فليش سوينغ & # 8217؛ يحدث عندما يدخل مؤشر القوة النسبية منطقة التشبع الشرائي عند 70 ثم يأتي مرة أخرى إلى أسفل أسفل علامة 70 مرة أخرى.
في هذه الحالة، سيتم إدخال موضع قصير فقط بعد خفض مؤشر القوة النسبية من خلال خط 70 من الأعلى.
& # 8216؛ تأرجح الفشل الصاعد & # 8217؛ يحدث عندما يدخل مؤشر القوة النسبية منطقة ذروة البيع عند 30 ثم يرتفع مرة أخرى ويرتفع فوق خط 30 مرة أخرى.
يستخدم التاجر هذا الارتفاع فوق خط 30 كمحفز للذهاب طويلا.
تشعب:
ويحدث الاختلاف الإيجابي عندما ينخفض سعر الأصل إلى ما بعد، إلا أن مؤشر القوة النسبية بدأ يتجه نحو الارتفاع.
وهذا قد يعني أن السعر يقترب من القاع وربما يحول قريبا.
الاختلاف السلبي يحدث بطريقة عكسية، والثمن يقود أعلى، ولكن مؤشر القوة النسبية قد توقف، وبدأ يتحول إلى أسفل.
عندما يحدث هذا فمن المرجح أن السعر سوف تتوقف ارتفاع بعد فترة وجيزة. ثم اتبع مؤشر القوة النسبية أقل.
تأكيد الاتجاه:
يمكن أن يكون مؤشر القوة النسبية مفيدا كأداة لتأكيد الاتجاه.
في بيئة صعودية قوية صعودية، نادرا ما ينخفض مؤشر القوة النسبية إلى أقل من 40، وسوف يلتزم دائما بمجموعة 50 - 80.
والنتيجة الطبيعية صحيحة بالنسبة للاتجاه الهبوطي.
في هذه الحالة سوف يكون النطاق تحت الخط المركزي والارتفاع إلى الطرف السفلي من المؤشر.
مؤشرات ذروة الشراء والمبالغة في البيع:
الإعدادات القياسية لقراءة ذروة الشراء هي 70 وذروة البيع هو 30.
وهذا يمكن تغييرها من قبل المستخدم لتتناسب مع أسلوبهم الخاص.
أنا أبحث عموما عن مؤشر القوة النسبية لتسجيل عدة قراءات متطرفة على التوالي قبل وضع أي وزن كبير على الإشارات.
معبر خط الوسط:
عندما يعبر مؤشر القوة النسبية الخط المركزي فإنه إشارة أقوى إلى حدوث تغير في الاتجاه من قراءة بسيطة فوق أو فوق خطوط 70-30.
عندما يعبر المؤشر الخط المركزي إلى الاتجاه الصعودي، فهذا يعني أن متوسط المكاسب يتجاوز متوسط الخسائر خلال الفترة.
والعكس صحيح بالنسبة لعكس الهبوط.
عندما يحدث الصليب المركزي، يمكن أن يكون الوقت المناسب للتفكير في دخول التجارة على تراجع جديد في السعر.
كسر مؤشر القوة النسبية:
خط رسي نفسه يمكن تفسيره بواسطة تحليل خط الاتجاه.
انها خدعة بسيطة ولكنها أداة تحليل مفيدة.
على سبيل المثال في سوق تتجه صعودا،
ارسم خطا يربط الانخفاضات في خط القوة النسبية، إذا كان مؤشر القوة النسبية يكسر خط الاتجاه هذا إلى الجانب السلبي فهو مؤشر مبكر للتغيير الوشيك.
كسر كسر مؤشر القوة النسبية غالبا ما يسبق كسر خط الاتجاه السعري على الرسم البياني للسعر.
استراتيجيات التداول مؤشر القوة النسبية.
استراتيجيات رسي المركبة:
وتتمثل الاستراتيجية المركبة عند استخدام مؤشرين معا.
فمن المستحسن دائما لتحقيق التوازن بين إشارة مؤشر واحد ضد آخر، وهذا سوف يساعد على قطع الكثير من إشارات كاذبة.
هناك عدد قليل من المؤشرات التي تزوج جيدا مع مؤشر القوة النسبية واستخدامها معا يمكن أن تثبت إشارات التداول أفضل.
وينبغي دائما استخدام جميع استراتيجيات التداول المذكورة أعلاه مع استراتيجية إدارة المخاطر جنبا إلى جنب.
مؤشر القوة النسبية، يجتاح استراتيجية الشمعدان:
في هذه الاستراتيجية التجارية،
نحن الجمع بين مؤشر القوة النسبية مؤشر جنبا إلى جنب مع عصا شمعة تجتاح.
هذه الاستراتيجية سوف تولد أقل بكثير الصفقات حتى تتمكن من تحمل تمديد موقف وقف الخسارة.
فقط دخول السوق كلما مؤشر القوة النسبية يعطي إشارة ذروة شراء أو ذروة البيع والتي تدعمها شمعة صعود أو هبوطية هبوط.
إغلاق الموقف على كسر الصلبة من خط رسي المعاكس.
وصل مؤشر القوة النسبية إلى خط 30 للإشارة إلى حالة ذروة البيع.
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لشراء السوق.
التاجر ينتظر للحصول على شمعة تجتاح لتأكيد إشارة.
بعد شمعة تجتاح وقعت، التاجر يدخل في فتح التجارة في الأيام المقبلة.
أدت هذه الإشارة إلى ارتفاع 550 نقطة دون اثار 100 نقطة وقف الخسارة.
هذا كسب بقيمة 550 نقطة في حسابك!
وصل مؤشر القوة النسبية إلى خط 30 للإشارة إلى حالة ذروة البيع.
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لشراء السوق.
التاجر ينتظر للحصول على شمعة تجتاح لتأكيد إشارة.
بعد شمعة تجتاح وقعت، التاجر يدخل في فتح التجارة في الأيام المقبلة.
أدت هذه الإشارة إلى ارتفاع 175 نقطة دون اثار 100 نقطة وقف الخسارة.
أن إجمالي الأرباح من 725 نقطة في حسابك في اثنين من الصفقات!
أن أداء قوي من قبل أي معيار.
في هذه الاستراتيجية التجارية،
نحن الجمع بين مؤشر القوة النسبية مؤشر مع ماسد.
أولا، أدخل السوق كلما كان مؤشر القوة النسبية يعطي إشارة ذروة شراء أو ذروة البيع والتي يدعمها خط إشارة ماسد.
ثم أغلق الموضع إذا كان أي من المؤشرين يوفر إشارة خروج.
وصل مؤشر القوة النسبية إلى خط 30 للإشارة إلى حالة ذروة البيع.
يستخدم التاجر هذه الإشارة كفرصة لشراء السوق.
التاجر ينتظر خط إشارة الصليب لتأكيد إشارة.
بعد شمعة تجتاح وقعت، التاجر يدخل في فتح التجارة في الأيام المقبلة.
أدت هذه الإشارة إلى كسب 400 نقطة دون اثار 50 نقطة وقف الخسارة.
ولم ينتج عن هذا المؤشر المختلط أي صفقات أخرى في الفترة الزمنية المذكورة أعلاه.
رسي + ما الصليب:
في هذه الاستراتيجية التجارية،
نحن نضع صفقة عندما يعطي مؤشر القوة النسبية إشارة ذروة شراء أو ذروة البيع، مدعومة بكسر المتوسطات المتحركة.
أغلق الموقف على تباين مؤشر القوة النسبية.
على الرغم من أن هذا النظام التجاري جاء قريب، فإنه لم يولد أي إشارات على مدى 16 شهرا الفترة الزمنية!
وأعتقد أننا نستطيع أن نعتبر ذلك نظاما تجاريا مفيدا.
رسي بولينجر باند:
في هذه الاستراتيجية التجارية،
نحن الجمع بين مؤشر القوة النسبية مؤشر جنبا إلى جنب مع الضغط بولينجر الفرقة.
أولا ننتظر لضغط بولينجر الفرقة أن يحدث على الرسم البياني اليومي، يجب أن يأتي الضغط إلى داخل 150 نقطة أو نحو ذلك.
فقط دخول السوق كلما مؤشر القوة النسبية يعطي ذروة الشراء ذروة الشراء أو ذروة البيع.
والتي تدعمها علامة من العصابات في نفس الاتجاه.
تحدث إشارة صعودية عندما ينخفض مؤشر رسي أدنى من 30 ثم يرتفع فوق 30 مرة أخرى.
ثم تلمس شمعة يومية شريط بولينجر العلوي.
أغلق الموقف على تباين مؤشر القوة النسبية.
مرة أخرى هذا النظام التجاري لم يعطي أي إشارة خلال الفترة الزمنية. يمكننا الاعتماد على هذا النظام أيضا!
لذلك هناك لديك ذلك!
وفيما يلي نتائج اختبارات الظهر أعلاه من أنظمة التداول 5؛
استراتيجية رسي بسيطة = في المجموع هذا النظام جعل 220 نقطة كسب أكثر من 8 الصفقات، 2 الصفقات الفوز و 6 فقدان الصفقات. مؤشر القوة النسبية، استراتيجية الشمعدان = في المجموع هذا النظام جعل 725 نقطة كسب أكثر من 2 الصفقات، 2 الصفقات الفوز و 0 فقدان الصفقات. مؤشر القوة النسبية، استراتيجية ماسد = في المجموع هذا النظام كسب 400 نقطة على 1 الصفقات، 1 الفوز التجارة و 0 فقدان الصفقات. رسي، ما كروس ستراتيغي = في المجموع، جعل هذا النظام 0 تداولات و 0 نقطة مكتسبة، رسي، بولينجر باند ستراتيغي = في المجموع، جعل هذا النظام 0 تداولات و 0 نقطة مكتسبة،
ومن السهل أن نرى أن أفضل نظام في هذا الاختبار الخلفي هو استراتيجية شمعة مؤشر القوة النسبية. أنها لم تعطي العديد من الإشارات التجارية ولكن، عندما فعلت، كانت إشارات رائعة.
والتفكير في ذلك؛
متوسط صندوق التحوط يجعل حوالي 20٪ سنويا، مع خطر حقيقي جدا من فقدان الكثير كله! وماذا يعود متوسط حساب الادخار؟
حققت الاستراتیجیة الفائزة أعلاه حوالي 100٪ (اعتمادا علی مبلغ $ / بيب / أو حجم الکمیة) علی رأس المال الأولي الخاص بك، في حین أن المخاطرة بحوالي 10 & # 8211؛ 15٪ على كل من الحرفين.
هذا هو بعض الطعام الجيد للفكر!
دليل مجاني.
الدليل الأساسي لمتداول الفوركس.
تعلم كيف يطبق تاجر إليوت الفوركس نظرية لتداول بنجاح ومربح. هذه هي أنماط الأسعار بالضبط اعتدت لسنوات لتنمو باطراد حساب التداول الخاص بي مع أخذ الحد الأدنى من المخاطر.
المؤلف: E. Glynn.
أنا تاجر الاتجاه، تخصيص 99٪ من وقتي لدراسة السوق والعمل 1٪ التداول. أنا أسند جميع قرارات التداول على تحليل موجة إليوت، التحليل الفني، مؤشرات الزخم وقراءات المشاعر.
ترك الرد إلغاء الرد.
يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق.
جربنا لمدة 30 يوما (لا توجد بطاقة ائتمان مطلوبة)
50 صفحة استراتيجية التداول E-بوك.
دورات شعبية.
المشاركات الاخيرة.
تحذير! هذا الكتاب الإلكتروني تحسين التداول الخاص بك بشكل كبير.
9 استراتيجيات تداول الفوركس قوية.
42 صفحة الكتاب الإلكتروني يعلمك أنجح استراتيجيات التداول.
وتشمل الاستراتيجيات خطوة بخطوة تعليمات الزخم وعكس دور، هيكين العشي، مؤشر القوة النسبية والمتوسط المتحرك كروس، الشمعدانات وأكثر من ذلك.
& # 8220؛ رسي-2 ستراتيغي & # 8221؛ من لاري كونورز.
هنا هو باكتست التي قمت بها، من «رسي-2 استراتيجية» لاري كونورس.
وهو أيضا المؤلف المشارك لاستراتيجية «مؤشر القوة النسبية التراكمي».
استغرق الأمر لي 5 دقائق لكتابة التعليمات البرمجية، والقواعد هي بسيطة جدا: لا حاجة لتفاصيلها.
حتى لو كانت الاستراتيجية إيجابية على العديد من الأسهم والمؤشرات، وأنا لا أجد أنه عظيم.
ولكن أنت حر لاختبار ذلك ولماذا لا تحسينه.
يظهر في الصورة CAC40 على مدى السنوات ال 20 الماضية.
شارك هذا.
لا توجد معلومات عن هذا الموقع هي المشورة في مجال الاستثمار أو التماس لشراء أو بيع أي أداة مالية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. التداول قد يعرضك لخطر الخسارة أكبر من الودائع الخاصة بك، وهي مناسبة فقط للمستثمرين ذوي الخبرة الذين لديهم ما يكفي من الوسائل المالية لتحمل هذه المخاطر.
برولتيمي ملفات إيتف والمرفقات الأخرى:
الجديد! برك أيضا على يوتيوب، الاشتراك في قناتنا لمحتوى الحصري والبرامج التعليمية.
ن بينز فوس باس كيو ليغن 41 إيل فودرايت C3v & غ؛ 90 بلوتوت كيو C3v & لوت؛ 90 ؟؟
فيليسيتاتيونس بور سي سيت.
هناك خطأ في السطر 41. يجب أن يكون:
على CAC40، فإنه يعطي نتيجة أفضل مع الخطأ & # 8230؛ آسف لذلك.
اعتذاري للجميع:
مع هذا الخط الجديد، باكتست تظهر مكاسب أقل غاشمة، ولكن أقل بكثير السحب وعامل ربح أفضل (من 1،5 إلى & غ؛ 2).
اختباره إذا كنت تريد 🙂
هنا هي الصورة الجديدة:
حتى بالنسبة لأكبر (15 مليون)
قد يكون ذلك سيكون الأمثل.
مؤشر القوة النسبية هو مذبذب لجعل الأسعار تركز. هذه الرهان استراتيجية على يعني ظاهرة العودة. أنا & # 8217؛ م متأكد من أن 2 بار من 1 دقيقة يمكن & # 8217؛ ر تحديد هذا! 🙂
أنت على حق، هذا النظام هو & # 8217؛ ر مصممة للتداول اليوم.
في رأيي، مؤشر القوة النسبية مع فترات قصيرة تعمل بشكل جيد للشموع اليومية (هناك الكثير من الاستراتيجيات مع RSI2، RSI5، وما إلى ذلك)، ولكن ليس للتداول اللحظي، حيث يمكن أن يحدث تحركات كبيرة.
بداية جيدة. يعمل لائق خلال سوق الأسهم هارب الأسهم. لقد اختبرت ذلك أكثر من 80 عاما (دج الصناعية) وأنها ليست مربحة خلال سنوات عديدة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
انها & # 8217؛ s كان حوالي عام منذ أنا & # 8217؛ لقد ألقينا نظرة على شعبية جدا 2-فترة مؤشر القوة النسبية طريقة التداول من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز. ونحن نعلم جميعا أنه لا توجد مؤشرات سحرية ولكن هناك مؤشر الذي تصرف بالتأكيد مثل السحر على مدى عدة عقود. ما هو المؤشر؟ لدينا مؤشر رسي موثوق بها.
على مدى السنوات القليلة الماضية نظام التداول لمدة 2 فترة كما هو محدد في الكتاب، & # 8220؛ استراتيجيات التداول على المدى القصير أن العمل & # 8221؛، وقد تم في السحب. وخالل عام 2018، شهد السوق انخفاضا مفاجئا ومستمرا أدى إلى فقدان النظام. وقد تعافى ببطء منذ ذلك الحين. وفيما يلي رسم بياني للأسهم يصور منحنى نظام التداول & # 8217؛ s تداول مؤشر سبس من 1983. يمكنك ان ترى بسهولة انخفاض كبير حول التجارة رقم 120.
هنا هو نظرة المقربة من آخر 19 الصفقات، والتي تغطي حوالي السنوات الخمس الماضية.
قواعد التداول من لاري كونورس بسيطة جدا وتتكون من صفقات طويلة فقط. وتجدر الإشارة إلى أن القواعد هي كما يلي:
يجب أن يكون السعر فوق المتوسط المتحرك ل 200 يوم. شراء عند الإغلاق عند مؤشر القوة النسبية التراكمي (2) أقل من 5. الخروج عند إغلاق السعر فوق المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام.
ستستخدم جميع الاختبارات في هذه المقالة الافتراضات التالية:
بدء الأسهم: 100،000 دولار أمريكي. المخاطر لكل تجارة: 2،000 دولار أمريكي. يتم تطبيع عدد الأسهم على أساس حساب أتر 10 يوما. لا يوجد توقف. لا يتم إعادة استثمار P & أمب؛ L من كل صفقة.
هل مؤشر مؤشر القوة النسبية لفترة 2 يفقد الحافة؟ من الصعب القول في هذا الوقت. هذا & # 8217؛ s ليس مثل عمليات السحب لم يحدث من قبل، ولكن هذا & # 8217؛ s ليس حقا ما أريد لاستكشاف. أريد أن ألقي نظرة فاحصة على مؤشر القوة النسبية 2-الفترة ونرى ما اذا كان يمكننا تحسين نظام التداول الأساسي من قبل لاري كونورس.
أيام بعد فتح التجارة.
دعنا أولا نلقي نظرة على كيفية تصرف السوق بعد حدوث إعداد مؤشر القوة النسبية. باختصار، تم تصميم مؤشر القوة النسبية لمدة 2 لتسليط الضوء على التراجعات القوية. وكان الشراء في التراجع في اتجاه صعودي طريقة تداول معروفة وفعالة وهو جوهر نظام التداول رسي لمدة 2. يمكننا إثبات ذلك من خلال النظر في كيفية تصرف السوق بعد تشغيل التجارة. أنا خلقت استراتيجية إيسيلانغواج التي يمكن أن تعقد موقف X أيام بعد فتح التجارة. ثم اختبرت X للقيم في المدى من 1 إلى 30. وبعبارة أخرى، أريد أن أرى كيف يتصرف السوق 1-30 يوما بعد فتح التجارة. هل السوق لديها ميل إلى الصعود بعد الإعداد التجاري يحدث أم أنها تميل إلى الانجراف أقل؟ وفيما يلي رسم بياني شريطي يمثل النتائج. كل شريط هو P & أمب؛ L استنادا إلى عدد أيام عقد.
انقر للحصول على صورة أكبر.
وبصفة عامة، كلما زادت فترة الاحتفاظ، يتم إنشاء P & أمب؛ L. هذا يدل على أنه بعد مؤشر القوة النسبية 2-يسي يؤدي إلى تداول، فإن السوق يميل إلى الصعود خلال ال 30 يوما القادمة. ومن المهم أيضا ملاحظة جميع القيم التي تنتج نتائج إيجابية. وهذا يدل على المتانة في هذه المعلمة بالذات.
متوسط فترة الخروج المتحركة.
استخدمت قواعد التداول الأصلية لاري كونورس خروج ديناميكي على أساس المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام. وبمجرد إغلاق السعر فوق هذا المتوسط، تم إغلاق الصفقة. أردت أن ألقي نظرة فاحصة على الفترة المستخدمة لهذا الخروج المتوسط المتحرك. مثل الرسم البياني الشريطي أعلاه، اختبرت القيم 1-30 للفترة المستخدمة في المتوسط المتحرك.
انقر للحصول على صورة أكبر.
في هذا الرسم البياني يمكننا أن نرى أرباحا متزايدة ونحن نزيد متوسط الفترة المتحركة من واحد إلى 14. هناك انخفاض بطيء بعد 14 ونحن نستمر في قيمتنا النهائية من 30. انه من الجيد جدا أن نرى أن جميع القيم تنتج نتائج إيجابية. وهذا يدل على الاستقرار عبر هذه المعلمة وطريقة الخروج.
رسي ثريشولد.
دعونا ننظر إلى قيمة عتبة المستخدمة لتحديد ما إذا كان السوق قد سحبت مرة أخرى بما فيه الكفاية لتحريك تجارة طويلة. مرة أخرى، سنقوم بإنشاء رسم بياني شريطي ونحن ننظر إلى مجموعة من قيم العتبة من 1-30.
انقر للحصول على صور أكبر.
ونحن نرى القيم أقل من 10 تنتج أفضل النتائج. مرة أخرى، كل قيمة تنتج نتائج إيجابية وهذا هو علامة جيدة جدا.
استنادا إلى المعلومات التي نظرنا إليها في هذه المقالة، دعونا تعديل كونورس & # 8217؛ قواعد التداول. سنجري التغييرات التالية:
استخدم قيمة 10 كعتبة رسي. استخدم متوسط متحرك بسيط لمدة 10 أيام كإشارة خروج.
وفيما يلي جدول يبين الفرق بين كونورس الأصلي & # 8217؛ القواعد و كونورس المعدلة & # 8217؛ قواعد.
تأتي الزيادة في صافي الربح على حساب المزيد من الصفقات التي يرجع ذلك إلى حقيقة خفض موقف على ما نعتبره تراجع قابل للحياة. من خلال زيادة عتبة مؤشر القوة النسبية من 5 إلى 10 المزيد من الاجهزة التأهل كإدخال صالح، وبالتالي نحن نأخذ المزيد من الصفقات. ولكننا أيضا كسب المزيد من المال على كل التجارة. ويرجع ذلك إلى فترة الاحتفاظ الطويلة لدينا من خلال زيادة فترة المتوسط المتحرك من 5 إلى 10. في النهاية، نحن على استعداد لاتخاذ المزيد من الصفقات والاحتفاظ بتلك الصفقات لفترات أطول من الزمن.
إضافة وقف الخسارة.
جميع النتائج أعلاه لا تستخدم قيمة وقف الخسارة. دع & # 8217؛ s إضافة $ 2000 وقف الخسارة على كل التجارة ونرى كيف أنه سيتم تغيير النتائج. لقد اخترت هذه القيمة لأنها تمثل قيمة المخاطر عند رفع عدد الأسهم إلى التداول. لاحظ أننا نخاطر فقط 2٪ من حسابنا 100،000 $ على كل التجارة. العمود الأيسر الأيمن يحمل النتائج مع $ 2،000 من الصعب توقف.
هذا يحصل فقط أفضل وأفضل. في كثير من الأحيان توقف سوف يضر نظام التداول في عدة عوامل الأداء الرئيسية ولكن ليس هنا. لدينا 2،000 $ الثابت وقف يحسن النظام عبر عدة عوامل الأداء. وخلافا لنظام التداول الأصلي، فإن منحنى رأس المال هذا يحقق مستويات قياسية جديدة.
عبر الأسواق المختلفة.
دعونا ننظر الآن في الأداء في مختلف الأسواق. أنا لن تعديل قواعد التداول على الإطلاق.
اضغط للتكبير.
لاحظ أن عدد الصفقات أقل بكثير بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة المذكورة أعلاه عند مقارنتها مع سبي. ويرجع ذلك إلى سبي يجري حولها منذ عام 1993 في حين أن هذه صناديق الاستثمار الأوروبية الأخرى هي أكثر من ذلك بكثير. وعموما، يحافظ النظام بشكل جيد عبر هذه الأسواق المختلفة.
استنتاج.
ولا يزال مؤشر القوة النسبية يبدو مؤشرا قويا عند تحديد نقاط دخول عالية الاحتمال ضمن مؤشرات السوق الرئيسية. يمكنك تعديل عتبة الزناد وفترة التمسك على مدى واسع من القيم ولا تزال تنتج نتائج تداول إيجابية. آمل أن هذه المادة سوف تعطيك الكثير من الأفكار لاستكشاف بنفسك. فكرة أخرى فيما يتعلق بمعلمات الاختبار هي تحسين المعلمات بشكل مستقل على & # 8220؛ محفظة & # 8221؛ من إتفس السوق بدلا من استخدام فقط سبس $. ولا شك في أن مؤشر القوة النسبية يمكن أن يستخدم كأساس لنظام تداول مربح.
الحصول على الكتاب.
التنزيلات.
نبذة عن الكاتب جيف سوانسون.
جيف هو مؤسس نظام ترادر سوتشيس & # 8211؛ موقع على شبكة الانترنت ومهمة لتمكين تاجر التجزئة مع المعرفة المناسبة والأدوات لتصبح تاجر مربح في عالم التداول الكمي / الآلي.
الوظائف ذات الصلة.
نسبة شارب - الإجابة الصحيحة على السؤال الخطأ؟
استخدام المعادن لتجارة السندات.
مؤشر ماكفي واستراتيجية على الرسوم البيانية اليومية.
مثيرة جدا للاهتمام وتشجيع المادة والمعلومات، وذلك بفضل.
هل كنت على علم بأن لاري كونورس قد نشرت الآن ما هو نفسه يدعو & # 8221؛ و كونورس رسي & # 8221؛ الذي هو في الواقع مركب من ثلاثة مؤشرات أن لديه سبب للاعتقاد؟ ويرى أن لديهم أدلة تجريبية على أن هذا المؤشر عادة، وإن لم يكن دائما، يفوق مؤشر القوة النسبية 2. لقد جعل الصيغة مفتوحة للجميع حتى أنا لا كسر أي حقوق النشر عن طريق نشر الرابط التالي.
بيت، شكرا على الرابط. فعلت تحميل ومراجعة كونورسرسي بضعة أشهر إلى الوراء، ولكن أنا & # 8217؛ لم يكن لديك الوقت لاختبار نفسي. أنها لا تبدو مثيرة للاهتمام!
مرحبا جيف. لقد اشتركت مؤخرا في دورة تم، وأثناء محاور الويب الخاصة بهم، فقد نشرت نتائج كسي v النتائج RSI2 لاستراتيجية معينة. لقد حاولت تأكيد هذا بنفسي من خلال وجود استراتيجية مشفرة ولكن فقط يمكن & # 8217؛ ر ر كيف كسري أفضل من RSI2. تم رفض أن تعطيني رمز استراتيجية حتى أرى ما إذا كان المبرمج بلدي فعلت أي شيء غير صحيح. ثق بي، وبالطبع أنا وقعت في لم تكن رخيصة! لقد استخدمت تم قبل للدورات وكانت جيدة قبل ويتيح القول، أكثر من ذلك بكثير & # 8220؛ فتح & # 8221؛. هذه المرة، ليس هو الحال. هذا النهج يجعلني شخصيا تختلف حذرا. وما زلت آمل أن أكون مخطئا ولكني أشعر بخيبة الأمل إزاء نهجها في هذا الشأن. كن جيدا لسماع أفكارك حول أداء كسي v RSI2.
مثيرة للاهتمام & # 8230؛ شكرا على المعلومات. آمل أن استعرض في وقت قريب كسي.
مجموعة الأسطوانات كونورس ل شفرة كونورسرسي:
شكرا على الرابط.
شكرا على ذلك!
استراتيجية بسيطة لطيفة جيف، هل سيكون من الممكن لإضافة سطر من التعليمات البرمجية التي تمنع الإدخالات عندما يتحرك المتوسط المتحرك الخروج إلى أسفل؟
ركضت اختبارا على سبس مع اقتراح جون. هذا يقلل بشكل كبير من عدد الصفقات، عامل الربح ومتوسط الربح في التجارة.
متوسط P & # 038؛ L لكل صفقة: 166 دولارا.
وتعديل الاستراتيجيات المستخدمة بالفعل وفشل يسمى التطفل البيانات وفاز العمل في الواقع. يجب أن تقرأ & # 8220؛ وايت ريالتي تشيك & # 8221 ؛.
لدي مشاكل متعددة مع هذا التعليق.
أولا، ما الذي يجعلك تفكر في فشل النظام الأصلي؟ لا & # 8217؛ ر ترى أن لديها.
ثانيا، عدم تحديد شيء تعتقد أنه & # 8220؛ التطفل على البيانات & # 8221؛ والوقوف على المراسم بالقول & # 8220؛ التي فازت بالعمل. & # 8221؛ لا أحد يعرف من أي وقت مضى ما سيعمل * المضي قدما *. & # 8220؛ في الواقع & # 8221؛ هي عبارة مضللة وغامضة.
فكر تحديدا في ما يجري هنا. ما أريد القيام به مع عملية تطوير النظام هو أعطي نفسي ما يكفي من الثقة في النظام للتجارة أنه يمضي قدما ميكانيكيا. إذا كان لدي شكوك من هذا القبيل أنني لم تتمكن من التمسك بها خلال أوقات السحب ثم أنا سوف تفشل على الأرجح. في هذه الحالة، جيف اختبار المعلمات الأصلية جنبا إلى جنب مع القيم المحيطة وجدت الكثير للعمل. في جميع الحالات، وجد هضبة عالية من الأداء، وهذا هو بالضبط ما ينبغي أن تعطيك الثقة بأن الأداء لم يكن.
في حين أن منحنى المناسب أو التطفل البيانات هو دائما مصدر قلق وأعتقد أن هذه المقالة تظهر الفرضية الأساسية لمؤشر القوة النسبية كأداة تداول انعكاس يعني أن تكون صالحة. النتائج إيجابية عبر مجموعة من قيم المدخلات وعبر العديد من مؤشرات السوق الرئيسية المختلفة. كنت أكثر اهتماما في إظهار نتائج إيجابية على مجموعة من القيم لكل من المعلمات الرئيسية.
شكرا لنشر، جيف؛ وأعتقد أن هذا كان دقيقا جدا. آخر شيء أنا & # 8217؛ د ترغب في رؤية القيام به هو المشي إلى الأمام الأمثل لمعرفة ما إذا كان من الممكن تحسين منحنى الأسهم عن طريق إعادة المعلمات التجارية على أساس دوري. وأتساءل، على الرغم من ذلك، ما إذا كان هذا ليس كثيرا خطوة من عملية تطوير النظام كما هو نهج آخر كامل لتطوير النظام مما كنت قد فعلت هنا؟
أنا أميل إلى تجنب التحسين إلى الأمام عند تصميم نظام، لكنه فكرة مثيرة للاهتمام لاختبار مرة واحدة يتم الانتهاء من النظام.
لقد اعتقدت في البداية أنه من المشجع أن النظام يؤدي أداء جيدا في أسواق متعددة لأنك تستطيع بالتالي تداول أسواق متعددة لتحقيق أرباح صافية أكبر. ومع ذلك، يجب دراسة توزيع تلك الصفقات. وإذا كانت هناك أسواق متعددة غالبا ما يتم تداولها في وقت واحد، وهو أمر محتمل، فإن مجموع حرارة المحفظة قد يكون مصدر قلق. إذا كنت تقتصر المواقف المفتوحة كحد أقصى ثم بطريقة ما كنت & # 8217؛ د أن يسجل أي علامات سوف تحصل على تداولها في حالة أكثر تأهيلا، وما إلى ذلك قد يكون فتح كامل آخر يمكن من الأعمال.
إذا تم إجراء دراسة أسواق متعددة لاقتراح متانة هذه النتيجة عند تداولها في سوق واحدة فقط، فليس لدي أي مخاوف بشأن ذلك. كنت مجرد التجارة في سوق واحدة مع هذا النظام على التعرض محدود جدا (والربح المحتمل) أساس.
كانت دراسة أسواق متعددة ببساطة لاختبار متانة المفهوم عبر أسواق مماثلة. أنا لا أعتقد أن هذا المفهوم التجاري ليكون مرشحا جيدا للتداول في كل تلك الأسواق بالتوازي.
مادة كبيرة كالمعتاد.
هل يمكنك تفصيل كيف يمكنك & # 8220؛ خطر $ 2000 على أساس 10 يوما أتر & # 8221؛ دون استخدام توقف؟ أرى أنك تستخدم وظيفة.
لحساب عدد الأسهم التي من شأنها أن تكون مناسبة ولكن أنا لا أعرف كيف يعمل أو يمكن & # 8217؛ ر العثور على أي معلومات حول ما يفعل ذلك.
مرحبا، في ما يلي صيغة تحديد الحجم المستخدمة:
سهم = 2000 دولار لكل صفقة / (5 * أتر (20) * Big_Point_Value)
سوف تجد أيضا نسخة من الكود هنا.
أود أن أقدم اقتراحا بشأن تقييم إضافي: متوسط نتائج التجارة العشوائية كمعيار لأي استراتيجية تقوم باختبارها.
هنا & # 8217؛ ق ما أعنيه بالتفصيل:
دعنا نقول أنك تولد 100 صفقة في رمز شيز على مدى 10 سنوات بمتوسط مدة 5 أيام وأن معدل العائد السنوي هو 1.5٪.
ما عليك القيام به هو اختيار 100 يوم البدء من قبل عشوائي (في تلك السنوات 10 التي اختبرت) ولكل تاريخ البدء الذي ثم عن طريق عشوائي توليد تاريخ الانتهاء الذي هو أيضا في المتوسط بعد 10 يوما (أي استخدام متغير عشوائي في مجموعة من 3 إلى 17 وإضافة ذلك إلى تاريخ البدء).
هذا يمنحك 100 حرف عشوائي في نفس رمز خلال نفس الفترة من الزمن. الآن حساب معدل العائد السنوي لتلك الصفقات 100 وتخزينه.
كرر عملية توليد 100 الصفقات العشوائية بضع مرات (أي، أي شيء في المنتصف 100 مرة إلى 1000 مرة) وعلى كل تلك تدير متوسط العائد السنوي.
الآن لدينا معيار يمكننا أن نقارن استراتيجية اختبار ضد. فقط إذا كان يمنحك عائد سنوي أفضل من متوسط الصفقات العشوائية، أود أن أعتبر الإستراتيجية أي قيمة.
كل القوارب ترتفع عندما يحد المد والجزر، وبالتالي فإن معدل العائد السنوي الإيجابي لا يعني أي شيء في حد ذاته (كما يقول المثل: أي شخص يمكن كسب المال في سوق الثور). إنه الفرق في الصفقات العشوائية التي تبين ما إذا كانت هناك قيمة في أي مفهوم.
نعم، هذا هو اقتراح جيد وشكرا لتقاسم. معظم الوقت أنا & # 8217؛ م محدودة في الوقت المحدد حتى أستطيع & # 8217؛ ر استكشاف جميع أساليب مختلفة من التطور. آمل أن يعطي هذا يقرأ غيرها الكثير من الأفكار لاستكشاف.
التفكير العظيم كما هو الحال دائما، المعارف التقليدية!
شكرا جزيلا لهذا الاقتراح!
حتى الآن أنا & # 8217؛ استخدم طريقة طريقة أبسط لاختبار استراتيجية ضد العشوائية: أنا مجرد حساب متوسط كسب من الكامنة على متوسط عقد الاستراتيجية (خلال فترة الاختبار) وثم قارنت مع استراتيجيتي و # 8217؛ التوقع (لكل تجارة)، التي ينبغي أن تكون على الأقل ضعف حجم السابق. ما رأيك بهذه الطريقة؟
مع أطيب التحيات أوليفر.
[& # 8230؛] كونورس رسي أوبديت فور 2018 [& # 8230؛]
ري: صيغة كونورسرسي الجديدة على الموقع.
لأولئك الذين ينظرون إلى هذه الصيغة الجديدة أنا إسقاطه في استراتيجية والمحفظة باكتستد ضد مكونات rsi2 أكروس من ND100 بالإضافة إلى بعض الأسهم بيتا عالية أخرى (مجموع 200 الأسهم) يعود إلى عام 1995.
فإن صيغة كونورس الجديدة المذكورة أعلاه كانت أسوأ قليلا (عامل الربح & # 8211؛ 1.79 مقابل 1.9 رسي تقليدي باستخدام إعدادات الإستراتيجية التي أطبقها) من rsi2 القياسية وكان لها سحب أعلى قليلا في السلة التي نظرت إليها.
لن أكون باستخدام كونورسرسي الجديد.
أجريت اختبارات مماثلة ونتائج مماثلة. و كونورسرسي كان & # 8217؛ ر سيئة، ولكن كان & # 8217؛ ر متفوقة بأي شكل من الأشكال إلى RSI2 القياسية.
مادة مثيرة للاهتمام حقا. أنا & # 8217؛ كنت تبحث أيضا في استراتيجيات RSI2 و كونورسرسي مؤخرا. شيء واحد وجدت هو أنها لا تعمل بالضرورة بشكل جيد في مختلف الأسواق، على عكس ما وجدت. اختبارك هنا ينظر في أسواق مختلفة، ولكن كلها ترتبط ارتباطا قويا. يمكنك رؤية هذا إذا كنت رسم كل منهم على نفس الرسم البياني، على (على سبيل المثال) جوجل المالية. وأعتقد أن هذا ربما لأنهم جميعا يستندون إلى أسواق الأسهم الأمريكية في بعض النكهة أو غيرها. إذا قمت بتشغيل RSI2 أو كونورس رسي باكتيستس على مؤشرات دولية أخرى (مثل CAC40، نيكي، هانغ سنغ)، أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية ربما تحصل على نتائج مخيبة للآمال للغاية. والاستثناء الوحيد هو مؤشر فاينانشال تايمز البريطاني 100، على الرغم من أن هذا يميل إلى عكس الأسواق الأمريكية إلى حد ما حتى لا يكون هذا مفاجئا. نأمل أن يكون هذا مفيدا.
مرحبا سجونيس. انا سعيد لانك اسمتعت بالمقال. ما تقوله هو صحيح. تعمل أجهزة كونور بشكل جيد على المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة ولكن ليس هناك أي شيء آخر. يشير الكتاب الذي يصف هذه الإعدادات بواسطة كونور إلى جميع الاختبارات والنتائج هي للأسواق الأمريكية. لذلك، فإنه ليس من المستغرب أنها قد لا تعمل بشكل جيد على مؤشرات أخرى خارج الولايات المتحدة شكرا على التعليق!
ربما يكون هذا سؤالا صائبا جدا ولكنك تظهر رقم منخفض من رقم واحد يعود سنويا للاستراتيجية. هل أقرأ هذا الخطأ؟
ليزا، أن & # 8217؛ s ملاحظة جيدة. للمثال المستخدم في المقالة I & # 8217؛ م المخاطرة جزء صغير من المحفظة بأكملها. إنه نهج متحفظ جدا. ويمكن تعديل المخاطر لتداول المزيد من الأسهم استنادا إلى حجم الحساب وبالتالي زيادة العائدات.
مرحبا جيف، شكرا على المادة المفيدة.
النتائج الخاصة بك ل RSI2 المعدل تظهر 293.07 الصفقات ل سبي. كيف يمكن أن يكون .07 من التجارة؟ هل فاتني شيء؟
I & # 8217؛ م تحاول تكرار النتائج (باستخدام نينجاترادر) ولكن حتى الآن فقط الحصول على 218 الصفقات ل سبي لنفس الفترة. لا يزال التحقيق.
هذا خطأ على الرسم. يجب أن أضيف هذا الخطأ إلى قائمة المهام. شكر!
أنا تحميل وتطبيق الاستراتيجية المذكورة على rsi2.
إم الحصول على الكثير من أي الصفقات .. ماذا أفعل الخطأ؟
لدي مخططات بلدي تعيين يوميا. مخططات بلدي لا تظهر رسي أو 200d / 5d ما.
نأمل أن تتمكن من مساعدة. راندال.
هل قمت أيضا بتنزيل مساحة العمل؟ إذا لم يكن كذلك، أوصي أولا تثبيت ملف إلد ثم وركسباس.
نعم بالتأكيد. شكرا للتذكير. لديه أي شخص توصيله في كونورسرسي حتى الآن؟ أي نتائج؟
راندال، أنا & # 8217؛ لم شخصيا فعلت ذلك. ربما بعض الآخرين لديهم؟
مرحبا جيف، مقال عظيم.
أنا لا أفهم كيف يمكنك حساب التحجيم موقف لخطر $ 2000، وحيث كنت وضعت وقف الخسارة.
في هذه الصيغة: سهم = 2،000 دولار لكل تجارة / (5 * أتر (20) * Big_Point_Value)
ما هي قيمة النقطة الكبيرة؟
نعم، هذا يمكن أن يكون مربكا. أولا، لا توجد توقف في هذه الدراسة السوق لذلك، والحفاظ على ذلك في الاعتبار. ويمثل الخطر الذي تبلغ قيمته 2 ألف دولار في التجارة خطر بنسبة 2٪ استنادا إلى حساب قدره 100 ألف دولار. يتم استخدام هذه القيمة الدولار ببساطة لحساب حجم موقفنا أو التعرض لدينا. طوال هذه الدراسة بأكملها يبقى هذا قيمة ثابتة & # 8211؛ 2000 $. ومع ذلك، فإن القاسم في التغييرات حسابنا على أساس تقلب السوق. وكلما ازدادت التقلبات كلما تم شراء عدد أقل من الأسهم. قيمة النقطة الكبيرة هي ببساطة قيمة الدولار لكل نقطة من الأدوات المتداولة. في هذه الحالة، فإنه $ 1.00. ولكن إذا كان العقد الآجل S & # 038؛ P سيكون 50 دولارا لكل نقطة. قيمة نقطة كبيرة جدا في الحساب بحيث دراسة السوق يمكن التعامل مع الصكوك القابلة للتداول المختلفة. أتمنى أن يساعدك هذا.
شكرا لإجابتك جيف!
وأنا أعلم أن الاستراتيجية لا تستخدم توقف، ولكن يمكنك تضمين قواعد معدلة مع وقف 2000 $.
لقد وجدت هذا للاهتمام لأن العديد من التجار، بما في ذلك نفسي، تحتاج إلى استخدام بعض التوقف.
لذلك، يتيح سوبوس أن متوسط المدى الحقيقي (20) لهذا اليوم هو 1.18 وأنا التجارة سبي.
سهم = 2000 دولار لكل صفقة / (5 * أتر (20) * Big_Point_Value)
اشتريت 399 الجاسوس واستخدام $ 2000 خطر / 399 عدد الأسهم = 5.01.
لذلك أضع وقف $ 5.01 أقل من سعر الدخول.
هل أقرأ هذا بشكل صحيح، هل هذه هي النقطة التي تحسبها في القواعد المعدلة؟
جوهاتان، أنت & # 8217؛ على المسار الصحيح. إذا كنت تشتري 339 سهم سوف تحتاج إلى وضع وقف عند 5.90 $ أقل من سعر الدخول الخاص بك للحفاظ على المخاطر الخاصة بك في 2000 $ (339 سهم * $ 5.90).
لا أدرك الرسم البياني الشريطي لعتبة رسي. ويبدو أن تظهر أن استخدام رسي (2) & لوت؛ 1، على سبيل المثال، هو بالكاد مربحة، في حين استخدام رسي (2) & لوت؛ 10 جيد جدا. واستخدام رسي (2) & لوت؛ 30 هو مجرد جيدة كما. هذا لا معنى بالنسبة لي. هل يساء تفسير الرسم البياني؟
Evo34، أنت & # 8217؛ لا يفسرون المخطط، ولكن هناك عوامل أخرى غير مبينة في المخطط. على سبيل المثال، في حين أن كل من & لوت؛ 10 و & لوت؛ 30 ينتجان أرباحا صافية مماثلة، إلا أن هناك اعتبارات أخرى. عند تضمين جميع الصفقات التي تقل عن 30 سيكون لديك المزيد من الصفقات أكثر مما لو كنت وضعت عتبة في & لوت؛ 10. ومع ذلك، فإنك تحقق أرباحا مماثلة. ما يعنيه هذا هو أنك تبذل أقل في التجارة. وبعبارة أخرى، كنت أقل كفاءة في توليد الربح. هدفي هو في كثير من الأحيان للقضاء على الصفقات للحد من التعرض السوق وتكاليف التداول. أتمنى أن يساعدك هذا.
اه صحيح. اعتقدت أنه كان لكل التجارة لسبب ما.
إذا كان من الممكن في استراتيجية لخفض وقف الخسارة؟
إيمبلي ستوب تو $ 500 أو $ 300 ؟؟
نعم هذا ممكن. هناك مدخل يسمى ريكسبرتراد $ الذي يتحكم في مبلغ وقف الخسارة. ببساطة تغيير تلك القيمة.
ولكن من المستحيل إدراج استراتيجية مع وقف الخسارة 300 $.
سجل الأحداث الكتابة.
& # 8220؛ حاول الرجوع إلى عدد من الأشرطة أكثر مما يسمح به إعداد الحد الأقصى للأقسام الحالية & # 8221؛
وهذا ليس له علاقة مع وقف الخسارة، لديك لضبط & # 8220؛ الحد الأقصى لعدد الحانات ستشير الاستراتيجية & # 8221؛ ضمن خصائص للجميع. مزيد من المعلومات هنا.
شكرا جيف الآن على ما يرام.
أحاول استراتيجية مع مكونات الأسهم nasdaq100.
أن العمل في العقود الآجلة نك أو نعم نعم أم لا.
نعم، وسوف تعمل مع نق.
هل نظرت إلى هذا للتداول اللحظي؟ ربما باستخدام الرسم البياني لكل ساعة لتطبيق قواعد الشراء / البيع، ويقول الرسم البياني 15min إلى أفضل & # 8220؛ الوقت & # 8221؛ إشارة الدخول / الخروج على تف الأعلى؟
أفكاري هو حجم أكت يمكن أن يكون أصغر، ومع توقف أصغر (إذا توقفت المستخدمة).
شكرا على العمل الذي قمت به!
نينجا 96، نعم لقد نظرت في هذا. يمكنك استخدام الرسم البياني اليومي كإشارة أساسية ثم قم بالتمرير لأسفل إلى أدنى رسم بياني لمدة 5 دقائق للعثور على إدخال. هذا يسمح لك للحد من المخاطر وركوب التجارة لعدة أيام. هذا هو مفهوم نظام التداول أورورا برو.
لقد تم اختبار مثقال ذرة إغلاق لإغلاق والقيام بذلك جيدة، ولكن هل لديك أي فكرة أن هذا النظام يعمل لمدة 60 دقيقة فترة زمنية؟ لأنني رأيت على سبيل المثال فق لمدة 2 سنوات هو 11 مرة فقط، وأنا أفضل أن تفعل المزيد من تداول الآجلة ويت ذروة.
هل لديك أي فترة طويلة من الخبرة مع الزمن (فترات قصيرة) وخيارات أيضا لهذا النظام؟
رافائيل، نعم، لدي. I & # 8217؛ لقد خفضت الدخول إلى مخطط لمدة 5 دقائق مع نتائج جيدة. ومع ذلك، أنت & # 8217؛ الحق في التردد المنخفض من الاجهزة. I & # 8217؛ لم تختبر مع الخيارات، ولكن أعتقد أن تداول محفظة من الأسهم قد تكون قابلة للحياة & # 8211؛ ولكن أنا & # 8217؛ حتى الآن لاختبار ذلك.
جيف لمدة 5 دقائق الرسوم البيانية التي تبث توقف هل تستخدم.
على الرسم البياني لمدة 5 دقائق I & # 8217؛ لقد تم استخدام 500 $ وقف لكل عقد.
نعم، ولكن توقف لمدة 5 دقائق مختلفة أعتقد.
هل يعمل المتوسط المتحرك ل 10 أيام بشكل أفضل من 5 أيام للتداولات الجانبية القصيرة أيضا؟
جو، أنا فقط لم دراسة سريعة باستخدام المتوسط المتحرك 10 يوما لم تقدم الكثير من التحسن على الإطلاق. في الواقع، أي تحسن حتى صغيرة وأود أن أقول & # 8216؛ لا. & # 8217؛
هابي لك اختبار في مؤشر القوة النسبية التراكمي هو أكثر من 45؟
رافائيل، أعتقد أنك سوف تجد هذه المقالة مفيدة.
مادة كبيرة والتعديل المعلمة كبيرة. هل تعتقد أن هذه الاستراتيجية ستعمل على الفوركس & # 8216؛ بقعة & # 8217؛ الأسواق؟
شكرا دينار. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا، ولكن تخمين لا. وقد تم بناء ذلك لمؤشرات السوق العريضة.
هذا عبقري. يمكنني & # 8217؛ ر الانتظار لمحاولة هذا من نفسي. شكرا للأفكار !!
مرحبا جيف! هل يمكن أن تعطيني أقصى استفادة من الاستراتيجية؟ وأود أن التجارة بها مع الرافعة المالية، وأنا بحاجة إلى هذا الرقم لحجم الهامش بشكل صحيح & # 8230؛
رائع حقا & # 8230؛ أعتقد أنه يمكن اعتباره نظام كومبليت & # 8230؛
أرسلت نسخة من التقرير إلى بريدك الإلكتروني.
مرحبا. ما هو البرنامج الذي تستخدمه للتدقيق؟
آسف إذا فاتني: هل هناك رمز أميبروكر لما كنت قد أظهرت؟
شكرا لك على أي مساعدة.
عذرا، لا تحتوي على رمز أميبروكر لهذا. ومع ذلك، هناك ملف نصي المتاحة لك لتحويل إذا كنت ترغب في ذلك.
لدي سؤال هل تشتري في وقت قريب من اليوم التالي بعد rs5 إغلاق ◀ 30 أو في نفس اليوم؟
يشتري الرمز عند نهاية & # 8220؛ اليوم. & # 8221؛ هنا هو السطر من التعليمات البرمجية:
إذا (RSI_Value MA200) ثم شراء (& # 8220؛ مؤشر القوة النسبية شراء & # 8221؛) فساريس سهم هذا الشريط عند الإغلاق.
أعتقد أن لدي مشكلة في بلدي ستريتديسك أميريتراد كتب شراء عندما رسي (2) هو 200 في وثيقة ولكن أنا لا أعرف وا تريشولد ماتريشو.
إيت & # 8217؛ s تبدو وكأنني سوف شراء عندما رسي 2 & لوت؛ 10 ليس في رسي 2 & لوت؛ 5 إم صحيح؟ ما عتبة إيان لهذه الاستراتيجية؟
آسف إذا أنا كثيرا.
وكما ذكر في المقال، فإن العتبة هي خمسة. ومع ذلك، لا تتردد في اختبار القيم الأخرى.
هل لكن في اليوم التالي بعد rs2 إغلاق أقل من 5؟ وبيع في وثيقة أو في تاجيت؟
سيتم بيع المخرج عند نهاية & # 8220؛ اليوم & # 8221 ؛. إليك الرمز:
إذا (ماركتبوسيتيون <> 0) و (إغلاق> إكسيتما) ثم بيع (& # 8220؛ ما كورس خروج & # 8221؛) هذا الشريط عند الإغلاق.
مرة أخرى، عمل ممتاز. أنا أتداول نسخة إلى هذا عندما أرى الفرصة تقدم نفسها.
إذا كان لديك لحظة، يمكنك يرجى تقديم إلى بريدي الإلكتروني:
متوسط صافي خسارة التجارة.
أيضا، لدي العديد من الكتب كونورس رسي استراتيجية، ولا أحد منهم تبرز الحاجة إلى 200 ما فوق (لونغز)، أدناه (السراويل). اتصلت بهم حول هذا وقالوا انه لا حاجة. أنا لا & # 8217؛ ر الحصول على هذا. يبدو لي أنه يجب أن يكون لديك نوع من مؤشر الاتجاه في مكان قبل تداول هذا النوع من النظام.
لذلك، ما أفعله في عملهم هو إضافة أدكس (5،5) & غ؛ 60، كما مرشح إضافي قبل وضع التجارة. هل استخدمت أدكس كإضافات إضافية & # 8220؛ مع ارتفاع درجة الحرارة & # 8221؛ منقي؟
أعتقد أن هناك تعليقات متعددة / السؤال جزءا لا يتجزأ من بريدي الإلكتروني. 🙂
هل تستخدم مكتب استراتيجية من أم أميريتراد؟ لأنني لا أعرف كيفية إنشاء رسي 2 & لوت؛ تريشولد 10 كيف يمكنني حساب س كتب أن قائل من تريشولد؟
آسف رافائيل، ولكن أنا & # 8217؛ م لم تكن مألوفة مع أميريتراد على الإطلاق حتى فزت & # 8217؛ ر تكون قادرة على الإجابة كيسيتونس البرمجة.
طيب ولكن كيف يمكنني تحديد 10 ثتهولد حقا أنا لا أعرف ما عتبة يعني آسف إذا أنا فر غبية.
عذرا، أنا & # 8217؛ لست متأكدا مما إذا كنت أفهم سؤالك. ولكن أنا & # 8217؛ ليرة لبنانية محاولة. عتبة هي ببساطة قيمة التي تؤدي الحدث. في حالتنا، يجب أن ينتج مؤشر القوة النسبية لمدة 2 نتيجة أقل من قيمة العتبة. وعندما يحدث ذلك، يحدث إعداد تجاري.
كما شخص الذي تداول هذا من خلال سحب 2018 أتمنى لو كنت قد استخدمت وقف الخسائر من 2K $. أتذكر اثنين من خسائر الرقم 5 كما سكاكين السوق من خلال الدعم بعد الدعم. أنا & # 8217؛ كنت متقاعدا لتجارة أي شيء ولكن TPS3 و 4 الاجهزة منذ و في حجم أصغر من ذلك بكثير.
سؤالان: هل هناك طريقة لعكس هندسة السعر الذي يساوي قيمة RSI2 & غ؛ 90؟ حتى أتمكن من تعيين الحد من أسعار الخروج إذا أنا & # 8217؛ م ليس على جهاز الكمبيوتر قبل إغلاق.
أيضا & # 8211؛ أي شخص يعرف كيفية استيراد ملف إلد إلى مولتيشارتس؟ النسخة التي تأتي مع وسطاء التفاعلية. شكر.
ما هي TPS3 و 4 الاجهزة؟ هل لديك أي معلومات عنها؟
الهندسة العكسية & # 8230؛ يمكن أن تجتاح القوة الغاشمة من خلال مجموعة من أسعار الإغلاق الأخيرة ل رسي-2 للإغلاق الحالي. هافن & # 8217؛ ر الفكر في وسيلة جيدة للقيام بذلك في مولتيشارتس ولكن أنا & # 8217؛ م تأكد من ذلك & # 8217؛ ق إكسيل المفقودة، الثعبان الخ.
مقالة لطيفة جيف.
يرجى إبقائي محدثة في حالة وجود أي تحديث أو مقالة عن RSI2.
أشياء جيدة. عملت لاري كونورز لبضع سنوات (2007-2018، وكنت آخر رئيس تحرير بدوام كامل في ترادينغماركيتس) وأنت & # 8217؛ القيام بعمله فخور.
لقد وجدت النهج الخاص بك إلى قضية وقف الخسارة لتكون مثيرة جدا للاهتمام. كما تعلمون، لاري لم يكن من المعجبين بها ل ست يعني الصفقات العائد. ولكن كما شخص يستخدم خيارات للتجارة هذه الاستراتيجيات، وأنا أحب معرفة أن أقصى خسارة ممكنة في التجارة.
بالمناسبة ألفادو، ترادينغماركيتس تستخدم ل & # 8220؛ رسي حلالا & # 8221؛ أداة قد تساعد في ما تبحث عنه.
شكرا ديفيد. I & # 8217؛ سوف ننظر إلى & # 8220؛ رسي حلالا & # 8221 ؛.
ماذا عن استخدام المشي إلى الأمام الأمثل على اثنين من المتوسطات المتحركة من أجل اللحاق التغيرات في السوق؟
منشورات شائعة.
كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.
هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة أخرى.
محفظة اللبلاب.
تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.
كوبيرايت © 2017 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.
الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.
تعلم لإيقاف منحنى المناسب!
تحميل هذا الدليل المجاني على كيفية وقف المناسب منحنى. بعد هذه الخطوات الأربع البسيطة يمكن أن تحسن التداول الخاص بك بشكل كبير!
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول على الأسهم الأمريكية.
شارك هذا المنشور:
في هذه المقالة ألقي نظرة على طريقة شعبية لتداول الأسهم والعقود الآجلة التي تستخدم مؤشر القوة النسبية 2. هذا هو أسلوب العائد المتوسط للعثور على ذروة شراء وبيع الأوراق المالية.
ما هو مؤشر القوة النسبية؟
مؤشر القوة النسبية هو مؤشر مذبذب زخم الشراء / ذروة البيع الذي تم تطويره لأول مرة من قبل J. ويليس وايلدر في عام 1978. وهو مؤشر شعبية جدا لقياس القوة النسبية في الأمن وغالبا ما يستخدم على الإطار الزمني 14 يوما، مع قيم تتراوح بين 0 إلى 100.
عادة، عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 أقل من 30، يمكن أن يقال الأمن أن يكون ذروة البيع، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للشراء. عندما يكون مؤشر القوة النسبية 14 فوق 70، يقال إن الأمن في ذروة الشراء، وهذا يعني أن يكون وقتا طيبا للبيع.
ومع ذلك، اختبرت مؤشر القوة النسبية 14 على عدد من الأسهم المختلفة ووجدت أن هذه القواعد لم تكن كلها ناجحة على مدى السنوات القليلة الماضية.
في الواقع، وجدت أن القيام العكس تماما (شراء مخزون ذروة شراء وبيع مخزون ذروة البيع) يؤدي إلى عوائد أعلى لأنه يسمح التقاط الاتجاهات التصاعدي على المدى الطويل. يمكنك قراءة المقال كاملا اختبار مؤشر القوة النسبية 14 هنا.
وبما أن مؤشر القوة النسبية 14 لا يفضي إلى صفقات متوسطة المدى على المدى القصير، فإن بقية هذه المقالة ستبحث في اختبار المؤشر على الإطار الزمني الذي يستغرق يومين بدلا من ذلك. في حين أن مؤشر القوة النسبية 14 يمكن أن ينفذ في اتجاه النظام التالي، رسي 2 هو أكثر تقلبا بكثير وأكثر ملاءمة للتداول على المدى القصير.
اختبار مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول.
وأعتقد أن استراتيجية مؤشر القوة النسبية 2 تداولت لأول مرة من قبل لاري كونورز وسيزار ألفاريز في كتاب استراتيجيات التجارة قصيرة الأجل أن العمل، التي نشرت في نوفمبر 2008.
في الكتاب، يوافق كونورز على أن مؤشر القوة النسبية 14 فترة ليس له حافة إحصائية وأنه أكثر نجاحا بكثير مع مؤشر القوة النسبية 2. يقول الكتاب أن كونورس نظرت إلى أكثر من ثمانية ملايين الصفقات من يناير 1 1995 إلى 31 ديسمبر 2007 ووجدت أن & # 8220؛ تجاوز متوسط عوائد الأسهم مع مؤشر القوة النسبية لمدة 2 قراءة أقل من 10 نقطة مرجعية لمدة يوم واحد (+ 0.07٪)، يومين (+ 0.21٪)، وبعد أسبوع واحد (+0.49٪). # 8221؛
وعلاوة على ذلك، وجدت كونورز والفاريز أن انخفاض مؤشر القوة النسبية 2، وكلما زاد الأداء اللاحق.
ثم ينتقل الكتاب إلى قائمة ببعض استراتيجيات التداول المحددة للاستفادة من هذه النتائج. وسيتم الآن اختبار هذه الاستراتيجيات على المزيد من البيانات ما يصل إلى التاريخ مع محاكاة الاختبار الخلفي، أميبروكر.
اختبار واحد - مؤشر القوة النسبية لمدة 2 تحت 5 على S & P 500.
الاستراتيجية الأولى المذكورة في الكتاب هي على مؤشر S & P 500. ولها القواعد التالية:
يقع مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر مسي رسي 2 لمدة 200 يوم من مؤشر S & P 500 أقل من 5 شراء S & أمب؛ P 500 عند الإغلاق عند إغلاق مؤشر S & أمب؛ P 500 فوق مؤشر المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام.
وبعبارة أخرى، نحن نريد شراء مؤشر S & أمب؛ P 500 عندما يكون ذروة البيع ولكن لا يزال فوقه المتوسط المتحرك ل 200 يوم. يتم تشغيل هذه الاستراتيجية بين عامي 1995 و 2008 ويظهر في الكتاب لإنتاج العوائد التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.6٪
• مجموع النقاط = 522.92.
• متوسط مدة الانتظار = 3 أيام.
اختبرت هذه الاستراتيجية لنفسي باستخدام أميبروكر والبيانات التاريخية من نورغيت بين 1/1/1995 و 1/1/2008 (دون أي تكاليف المعاملات) وأنا حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 49.
• عدد الفائزين = 83.7٪
• بلغ مجموع النقاط = 524.4.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 3.91٪
• الحد األقصى للسحب = -6.48٪
كما ترون، فإن النتائج متطابقة تقريبا. وفيما يلي جدول النتائج حسب الشهر والسنة:
منذ نتائج الاختبار تبدو جيدة حتى الآن انتقلت مجموعة البيانات إلى الأمام واختبار استراتيجية بين 1/1/2008 و 1/1/2018. وفيما يلي النتائج:
• عدد الصفقات = 30.
• عدد الفائزين = 80٪
• بلغ مجموع النقاط = 184.91.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.35٪
• الحد األقصى للسحب = - 13.19٪
كما ترون، على الرغم من أن الاستراتيجية لا تزال الأداء المربح قد انخفض إلى حد ما وهذا من الواضح أن نسبة كار / مد.
ويظهر جدول النتائج أدناه كيف كان النظام ضعيفا في 2018 و 2018 و 2018. ومع ذلك، عاد الأداء بقوة في عام 2018. ونتيجة لذلك، من الصعب القول ما إذا كانت الاستراتيجية مكسورة أم لا.
اختبار اثنين - مؤشر القوة النسبية التراكمي على سبي.
في الاختبار الثاني، كونورس يأتي مع استراتيجية التي تستخدم مؤشر القوة النسبية التراكمي. يتم اختبار هذه الاستراتيجية على إتف سبي ولها القواعد التالية:
الأمان أعلى من 200 يوم ما استخدام مؤشر القوة النسبية لمدة 2 إضافة ما يصل إلى اليومين الماضيين من مؤشر القوة النسبية لفترة 2 شراء إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 35 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65.
تشغيل هذا النظام على سبي بين منتصف يناير 1993 و 1/1/2008 هو مبين في الكتاب لإنتاج النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 50.
• عدد الفائزين = 88٪
• مجموع النقاط = 65.53.
• متوسط مدة الانتظار = 3.7 أيام.
ركضت نفس النظام في أميبروكر على إتف سبي وحصلت على النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 127.
• عدد الفائزين = 74٪
• مجموع النقاط = 42.56.
• متوسط فترة الانتظار = 3.5 أيام.
• الحد األقصى للسحب = -7.25٪
ومن الواضح أن نتائجي مختلفة بعض الشيء. أنا & # 8217؛ م لست متأكدا لماذا هذا هو. ربما أنا لا اختبار السوق الصحيح. ربما قواعد بلدي ليست هي نفسها. من الصعب معرفة المعلومات الواردة في الكتاب.
ومع ذلك، دعونا تشغيل الاستراتيجية ونرى كيف يؤديها في السنوات الأخيرة. وهكذا، تشغيل نفس الاستراتيجية على سبي بين 1/1/2008 و 1/1/2018 لقد حققت النتائج التالية:
• عدد الصفقات = 58.
• عدد الفائزين = 72.4٪
• مجموع النقاط التي تم إجراؤها = 20.36.
• متوسط مدة الانتظار = 4 أيام.
• العائد السنوي = 1.76٪
• الحد األقصى للسحب = - 19.38٪
مرة أخرى، ترى سان أن الاستراتيجية لم تنفذ بشكل جيد في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن نسبة الفائزين قد انخفضت بشكل طفيف، إلا أن السحب قد تضاعف أكثر من الضعف. إذا نظرنا إلى جدول الربح، يمكننا أن نرى أن النظام قد فعلت بشكل جيد جدا كل عام إلا في عام 2018 حيث خسر 11.5٪.
اختبار ثلاثة - مؤشر القوة النسبية التراكمي على الأسهم.
ووفقا لكونورس، فقد أضافت الأسهم مخاطر مقابل المؤشرات لأنها يمكن أن تذهب إلى الصفر (في حين أن المؤشرات يمكن & # 8217؛ ر). لذا، يشير كونورز إلى أنه من المهم استخدام قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل بكثير على الأسهم الفردية.
في استراتيجيات تداول الأسهم هذا العمل، كونورس ينظر في جميع الأسهم مع قراءات مؤشر القوة النسبية التراكمي أقل من 10 مع متوسط حجم يومي لأكثر من 250،000 سهم وسعر السهم فوق 5 $.
ويخلص إلى أن هناك 77،068 إشارة بين عامي 1995 و 2008، & # 8220؛ منها 69٪ من الصفقات كانت مربحة تخرج فوق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 من 65 & # 8221؛ و أن & # 8220؛ كان متوسط مكاسب هذه الأسهم ما يقرب من أربعة أضعاف مكاسب جميع الأسهم مع نفس الفترة القابضة. & # 8221؛
من أجل اختبار هذا النهج النهائي توصلت إلى قواعد استراتيجية محفظة التالية:
الأسهم لديها متوسط حجم 100 يوم فوق 250،000 سهم تداول الأسهم فوق 5 $ السهم فوق 200 يوم شراء ما إذا كان مؤشر القوة النسبية التراكمي 2 أقل من 10 خروج عند إغلاق مؤشر القوة النسبية لمدة 2 فوق 65 الحد الأقصى لحجم محفظة 10 أسهم في وقت واحد الأسهم يتم تقسيمها بالتساوي بين كل موقف يتم تصنيف الإشارات المكررة من قبل مؤشر القوة النسبية 2؛ أضعف المفضلة.
ركضت الاستراتيجية على جميع الأسهم في الكون S & P 1500 بين التواريخ 1/1/1995 و 1/1/2018. هذه المرة أنا شملت اللجان من 0.01 $ للسهم الواحد وجميع الصفقات التي تمت على مقربة. وفيما يلي منحنى النتائج ومنافع هذه االستراتيجية:
• عدد الصفقات = 8711.
• عدد الفائزين = 64.7٪
• متوسط فترة الانتظار = 5.2 أيام.
• العائد السنوي = 23.86٪
• الحد األقصى للسحب = -21.36٪
كما ترون من هذه النتائج، فقد حققت الاستراتيجية أداء جيدا جدا على مدى السنوات ال 20 الماضية، وتحول رأس المال الافتراضي الافتتاحي من 100،000 $ إلى ما يقرب من 9 ملايين $ مع العائد السنوي الإجمالي 23.86٪.
لذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول كان حقا وسيلة رائعة للحصول على متن بعض الأسهم ذروة البيع وجعل بعض الصفقات مربحة متوسط العائد!
ومع ذلك، على الرغم من أن هذه النتائج لا تبدو جيدة على الورق أنه من المهم أيضا أن تكون على بينة من بعض الاعتبارات الإضافية.
اعتبارات إضافية.
ويظهر النظر الأكثر وضوحا من النظر إلى جدول الربح السنوي (أعلاه) وهذا يدل على أن أقوى أداء جاء فعلا في بداية فترة الاختبار. على سبيل المثال، على الكون S & أمب؛ P 1500، حققت الاستراتيجية أكثر من 80٪ في 1997 و 1999 و 2000. في السنوات الأخيرة لم تنفذ الاستراتيجية في مكان قريب أيضا.
ويتسق ذلك أيضا عند تشغيل الإستراتيجية على الكون S & أمب؛ P 500 و S & أمب؛ P 100 كما ترون أدناه:
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 100.
النتائج الشهرية والسنوية على الكون S & أمب؛ P 500.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية لا تزال تبدو مربحة مع عدد قليل جدا من السنوات السفلية. ربما لا تزال هناك ميزة ولكن يبدو أن الأداء قد توقف.
ومن المهم أيضا أن نأخذ في الاعتبار أن هذه الاستراتيجية تنطوي على التداول بدقة على الإغلاق. بما أنك ربحت القيمة الحقيقية للمؤشر رسي حتى اليوم قد انتهى، فمن المحتمل أن تحتاج إلى بعض طرق الحساب المسبق لسعر التداول الذي سيعطيك إشارة الإغلاق الصحيحة. وقد يكون ذلك صعبا.
كما أن طبيعة النظام قصيرة الأجل تعني أن تقديرات الانزلاق قد تختلف.
أفكار عامة.
يبدو أن أداء مؤشر مؤشر القوة النسبية 2 قد فقد بعض من حافةه في السنوات الأخيرة. وقد يكون ذلك لأن الأسواق أصبحت أكثر كفاءة، لأن الاستراتيجية أصبحت معروفة على نطاق أوسع، أو مزيج من الاثنين.
ومن الصعب أيضا تنفيذ هذه الاستراتيجية خاصة عند التعامل مع مجموعة كبيرة من الأرصدة.
بعد أن قلت ذلك، فإن مؤشر القوة النسبية 2 استراتيجية التداول لا يزال يبدو أن تكون مربحة، ولم يكن هناك أي سنوات بعد سجلت على الكون S & أمب؛ P 500.
وعموما، لا يزال مؤشر القوة النسبية 2 يظهر بعض الوعود للتنمية ويمكن استخدامه مع قواعد أخرى وعلى أسواق أخرى (مثل فيكس أو مصادر البيانات الأساسية).
وفكرة وجود مؤشر تراكمي هي أيضا فكرة يمكن نقلها إلى مؤشرات / استراتيجيات أخرى. وطالما يمكنك التنبؤ بدقة بقيم مؤشر القوة النسبية الإغلاق، قد يكون من الممكن كسب المال من هذه الاستراتيجية، أو من الاختلاف.
تريد رمز أميبروكر لهذه الاستراتيجية؟ فقط انقر على زر على يسارك لزيارة صفحة التحميل.
شكرا لقرائتك. ربما يعجبك أيضا:
- كيفية التغلب على وول ستريت: 30+ استراتيجيات التداول للأسهم.
نظم التداول والرسوم البيانية المنتجة مع أميبروكر باستخدام البيانات من نورغيت بريميوم البيانات. تفترض المحاكاة حساب نقدي بدون هامش. تتضمن أكوان الأسهم الأسهم التاريخية / الأسهم الملغاة.
شكرا أيضا إلى راينر تيو والدكتور هوارد باندي لتذكيرني باستراتيجية رسي 2.
عرض المزيد من المشاركات ليك ذيس وان.
شارك هذا المنشور:
14 آراء.
21 يناير 2018.
نتائج مثيرة للاهتمام والأكثر بالتأكيد الغذاء للفكر. أستطيع أن أرى هذا قد تكون جيدة مضافين على فيكس أو حتى على إطار زمني أقصر.
22 يناير 2018.
من المتفق عليه، قد يكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف يذهب على الرسم البياني لمدة 30 دقيقة أو ساعة واحدة.
24 يناير 2018.
نتيجة مثيرة للاهتمام ل 100 أسهم. هل تحتاج إلى هذا البيان:
سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس)
أيضا، هل تحتاج هذا واحد؟
25 يناير 2018.
لا تحتاج سيتبوسيتيونزيزي (1، سبسشاريس) في هذا المثال ولكن لقد تركت ذلك لأنه جزء من قالب المعتاد بلدي.
بوسيتيونسكور هو طريقة الترتيب حتى إذا كان هناك أكثر من إشارة واحدة سوف نختار الأسهم مع أدنى رسي 2.
26 يناير 2018.
أفضل من المعتاد مؤشر القوة النسبية 14 يوم ولكن لا يزال الخام جدا & # 8230؛ .. يحتاج أكثر من ذلك بكثير ضبط غرامة.
26 يناير 2018.
ربما. كيف تقترح لصقله؟
25 يناير 2017.
الاستراتيجية جيدة على مر الزمن كما يمكننا أن نرى على الرسم البياني الأسهم المحفظة. ويبين الجدول العائد على زيادة رأس المال، وليس الأولي، وهذا هو السبب في أنها أقل وأقل. إذا كنا نستخدم على سبيل المثال بوسيتيونسيزي = -20؛ في أميبروكر، سنرى نتائج سنوية دون التأثير على مستوى رأس المال.
25 يناير 2017.
نعم، هذه نقطة جيدة. أنا & # 8217؛ كان معنى لتحديث هذه المقالة.
25 يناير 2017.
هل حتى رمز على طلبات استراتيجية محددة؟
25 يناير 2017.
25 يناير 2017.
كيف يمكنني التواصل معك؟ ديفينيتيلي لا يمكن مناقشتها هنا.
26 يناير 2017.
هل يكتمل عالم الكون أم أن هناك تحيز على قيد الحياة في النتائج؟
يمكن أن نتذكر الآن أن نكون صادقين ولكن على الأرجح لم تشمل الأسهم المقطوعة. جميع اختبارات بلدي تشمل هذه الشركات في الوقت الحاضر للقضاء على التحيز الناجين.
ترك الرد إلغاء الرد.
الموارد التعليمية الموصى بها:
تذكر: التداول المالي هو محفوف بالمخاطر ويمكنك أن تفقد المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تعتبر المشورة الاستثمارية الشخصية. الأداء السابق لا یشیر إلی النتائج المستقبلیة. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
بحث.
جب ماروود.
تاجر مستقل، محلل وكاتب.
جب ماروود هو تاجر مستقل وكاتب متخصص في أنظمة التداول الميكانيكية. بدأ حياته المهنية تداول فتس 100 والبند الألماني لبيت تجاري في لندن ويعمل الآن من خلال شركته الخاصة. كما يكتب عن البحث عن ألفا وغيرها من المنشورات المالية. في + Google
يرجى تذكر أن التداول المالي ينطوي على مخاطر وقد تتكبد خسارة كبيرة في رأس المال. لا شيء في هذا الموقع هو أن تفسر على أنها المشورة الاستثمارية الشخصية. يرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية الكامل.
No comments:
Post a Comment