استراتيجيات الخيارات التفوق

حاسبات إكسيل.

خيارات وتقلب الآلات الحاسبة.

الخيار استراتيجية حاسبة العائد.

حساب العوائد عند انتهاء الصلاحية ل 54 استراتيجيات الخيارات المختلفة. الربح أو الخسارة للسعر الأساسي المحدد. نقاط التعادل. نسبة المخاطر والمكافأة. رسوم بيانية. [المزيد من & # 8230؛]

محاكي استراتيجية الخيار.

محاكاة السيناريوهات وماذا - إفس لأي مزيج من ما يصل إلى 5 أرجل. ليس فقط عند انتهاء الصلاحية، ولكن في أي وقت، بما في ذلك اللحظي. الإغريق الكلي، P / L، نقاط التعادل. [المزيد من & # 8230؛]

بلاك سكولز حاسبة.

حساب أسعار الخيارات واليونانيين باستخدام نموذج بلاك سكولز ميرتون. محاكاة آثار المعلمات الفردية على أسعار الخيارات واليونانيين. [المزيد من & # 8230؛]

ضمنية تقلب حاسبة.

حساب التقلبات الضمنية من أسعار الخيارات بنقرة واحدة. الآثار النموذجية للتذبذب يتغير على أسعار الخيارات واليونانيين. [المزيد من & # 8230؛]

حاسبة التقلب التاريخية.

احسب التقلب التاريخي من الأسعار التاريخية. يدعم ثلاث طرق حساب تقلب التاريخية، بما في ذلك محورها وغير محورها هف. [المزيد من & # 8230؛]

التحليل الفني الآلات الحاسبة.

متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) آلة حاسبة.

احسب متوسط ​​المدى الحقيقي (أتر) ومتوسط ​​النطاق من الأسعار السابقة. يدعم 12 نوعا مختلفا، بما في ذلك أتر الأصلي كما قدمها J. ويلس وايلدر الابن في عام 1978. [المزيد & # 8230؛]

مؤشر القوة النسبية (رسي) حاسبة.

حساب مؤشر القوة النسبية (رسي) من الأسعار التاريخية. يدعم 3 إصدارات مشتركة: مؤشر القوة النسبية الأصلي وايلدر & # 8217؛ s، مؤشر القوة النسبية المتوسط ​​المتحرك البسيط، ومؤشر القوة النسبية المتوسط ​​المتحرك أسي. [المزيد من & # 8230؛]

الآلات الحاسبة الإحصائية.

الوصفي حاسبة الاحصائيات.

حساب إحصاءات موجزة وتحليل التوزيعات. متوسط، متوسط، التباين، الانحراف المعياري، الانحراف، التفرطح، النسب المئوية، عشرات القياسية، الرسم البياني التردد. مقارنة مجموعة البيانات إلى التوزيع الطبيعي. [المزيد من & # 8230؛]

أسئلة مكررة.

هل هي دفعة لمرة واحدة أم شهرية / متكررة؟

دفعة لمرة واحدة، لك إلى الأبد.

هل يعمل في إصدار إكسيل الخاص بي؟

جميع الآلات الحاسبة يعمل في جميع إصدارات إكسيل من إكسيل 97 إلى إكسيل 2018. وقد وضعت معظم في إكسيل 2018 واختبارها في إصدارات أخرى. بالنسبة إلى الإصدارات القديمة، قد تحتاج إلى استخدام إصدار مختلف من الآلة الحاسبة، والذي يتم تضمينه دائما.

هل يعمل في برنامج أوبينوفيس / ليبروفيس / أرقام أبل / برنامج جداول البيانات الأخرى؟

قد تعمل الآلات الحاسبة في بعض، ولكن للأسف لا يمكننا ضمان ذلك، ولا يمكننا تقديم الدعم لبرامج أخرى بخلاف ميكروسوفت إكسيل. عموما تحتاج البرنامج الخاص بك لدعم صيغ إكسيل و (مع معظم الآلات الحاسبة) وحدات الماكرو.

هل هناك ضمان إستعادة الأموال؟

نعم فعلا. إذا لم تكن سعيدة مع آلة حاسبة لأي سبب من الأسباب، فقط أرسل بريد إلكتروني في غضون أيام من تاريخ الشراء 30 وسوف نقوم برد لك، لا الأسئلة المطروحة.

يمكنك الدفع عن طريق بطاقة الائتمان / الخصم أو باي بال. تتم معالجة جميع المدفوعات عن طريق باي بال، والتي توفر الأمن على مستوى عالمي وحماية المشتري. لا تحتاج إلى حساب بايبال للتحقق عند الدفع باستخدام البطاقة.

لدي أسئلة أخرى / بحاجة إلى مزيد من المعلومات.

من خلال البقاء على هذا الموقع و / أو باستخدام محتوى ماكروبتيون، فإنك تؤكد أنك قرأت اتفاقية بنود الاستخدام وتوافق عليها تماما كما لو كنت قد وقعت عليها. يتضمن الاتفاق أيضا سياسة الخصوصية وسياسة ملفات تعريف الارتباط. إذا كنت لا توافق على أي جزء من هذه الاتفاقية، يرجى ترك الموقع الآن. جميع المعلومات للأغراض التعليمية فقط وقد تكون غير دقيقة أو غير كاملة أو قديمة أو خاطئة. ماكروبتيون ليست مسؤولة عن أي أضرار الناجمة عن استخدام المحتوى. لا يتم تقديم أي مشورة مالية أو استثمارية أو تجارية في أي وقت.

مغامرات في التحليل المالي.

رحلتي المستمرة في عالم التمويل.

استراتيجيات الخيار مع إكسيل.

لقطة شاشة لمعمل مس إكسيل لحساب النتائج من استراتيجيات الخيارات.

في كفا المستوى 3 المناهج الدراسية، وهناك ما يشعر وكأنه مئات الصيغ لاستراتيجيات الخيار. الصيغ كلها متشابهة جدا في المظهر لبعضها البعض، وسيكون من الصعب حفظ. لحسن الحظ، أنا قادرة على مجرد العمل المشاكل من دون حفظ الصيغ، من خلال فهم كيفية يضع ويدعو تعمل ومعرفة ما تنطوي عليه كل استراتيجية. لسوء الحظ، فإنه يأخذ مني وقتا أطول قليلا للشعارات من خلال مشاكل الخيار بهذه الطريقة مما قد يكون خلاف ذلك في يوم الامتحان.

لزيادة سرعتي ولست بحاجة لممارسة مئات من الأسئلة. هذا يبدو سهلا بما فيه الكفاية، إلا أنه من الصعب العثور على مئات من الأسئلة الممارسة على هذه الاستراتيجيات. للتخفيف من هذه المشكلة أنا مجرد جعل بلدي الخيار الخيارات الخاصة للعمل من خلال. للتحقق من إجاباتي بسرعة دون البحث عن الصيغ، أنا خلقت مصنف مس إكسيل الذي لا رفع الثقيلة بالنسبة لي. يمكنك تحميل نسخة من مصنف إكسيل الخاص بي هنا: خيارات حاسبة.

يحسب المصنف:

الحد الأقصى للأرباح أقصى خسارة سعر التعادل الأسهم الربح لكل استراتيجية.

الاستراتيجيات التي يغطيها المصنف هي:

دعوة طويلة مكالمة قصيرة وضع طويل وضع قصيرة تغطية المكالمة واقية وضع الدعوة الثور انتشار وضع الثور انتشار الدعوة الدب انتشار وضع الدب انتشار فراشة انتشار سترادل طوق.

وترد كل استراتيجية في ورقة العمل الخاصة به. الخلايا التي هي هذا اللون حيث يمكنك إدخال البيانات الخاصة بك. لا تقم بتغيير المعلومات بأي لون خلية آخر.

ومن المفقودين على وجه الخصوص من استراتيجيات الخيار المذكورة أعلاه هي الخنق و كوندور الحديد. وقد ناقش هؤلاء كثيرا في منهج كفا من المستوى 3 لذا لم أكن أهتم بهم الآن.

وتستخدم التسميات التالية للمدخلات:

S 0 = سعر السهم الحالي S T = سعر السهم عند انتهاء صلاحية الخيار X = سعر الإضراب عن الخيار c 0 = سعر خيار المكالمة الحالية p 0 = سعر خيار الشراء الحالي.

لا تتردد في استخدام المصنف الخاص بي بأي طريقة تراه مناسبا.

26 ديسمبر 2018.

2 تعليقات.

موقع ممتاز، وذلك بفضل! أنا & # 8217؛ في مرجعية عليه 🙂

مغامرات في التحليل المالي.

رحلتي المستمرة في عالم التمويل.

استراتيجيات الخيار مع إكسيل.

لقطة شاشة لمعمل مس إكسيل لحساب النتائج من استراتيجيات الخيارات.

في كفا المستوى 3 المناهج الدراسية، وهناك ما يشعر وكأنه مئات الصيغ لاستراتيجيات الخيار. الصيغ كلها متشابهة جدا في المظهر لبعضها البعض، وسيكون من الصعب حفظ. لحسن الحظ، أنا قادرة على مجرد العمل المشاكل من دون حفظ الصيغ، من خلال فهم كيفية يضع ويدعو تعمل ومعرفة ما تنطوي عليه كل استراتيجية. لسوء الحظ، فإنه يأخذ مني وقتا أطول قليلا للشعارات من خلال مشاكل الخيار بهذه الطريقة مما قد يكون خلاف ذلك في يوم الامتحان.

لزيادة سرعتي ولست بحاجة لممارسة مئات من الأسئلة. هذا يبدو سهلا بما فيه الكفاية، إلا أنه من الصعب العثور على مئات من الأسئلة الممارسة على هذه الاستراتيجيات. للتخفيف من هذه المشكلة أنا مجرد جعل بلدي الخيار الخيارات الخاصة للعمل من خلال. للتحقق من إجاباتي بسرعة دون البحث عن الصيغ، أنا خلقت مصنف مس إكسيل الذي لا رفع الثقيلة بالنسبة لي. يمكنك تحميل نسخة من مصنف إكسيل الخاص بي هنا: خيارات حاسبة.

يحسب المصنف:

الحد الأقصى للأرباح أقصى خسارة سعر التعادل الأسهم الربح لكل استراتيجية.

الاستراتيجيات التي يغطيها المصنف هي:

دعوة طويلة مكالمة قصيرة وضع طويل وضع قصيرة تغطية المكالمة واقية وضع الدعوة الثور انتشار وضع الثور انتشار الدعوة الدب انتشار وضع الدب انتشار فراشة انتشار سترادل طوق.

وترد كل استراتيجية في ورقة العمل الخاصة به. الخلايا التي هي هذا اللون حيث يمكنك إدخال البيانات الخاصة بك. لا تقم بتغيير المعلومات بأي لون خلية آخر.

ومن المفقودين على وجه الخصوص من استراتيجيات الخيار المذكورة أعلاه هي الخنق و كوندور الحديد. وقد ناقش هؤلاء كثيرا في منهج كفا من المستوى 3 لذا لم أكن أهتم بهم الآن.

وتستخدم التسميات التالية للمدخلات:

S 0 = سعر السهم الحالي S T = سعر السهم عند انتهاء صلاحية الخيار X = سعر الإضراب عن الخيار c 0 = سعر خيار المكالمة الحالية p 0 = سعر خيار الشراء الحالي.

لا تتردد في استخدام المصنف الخاص بي بأي طريقة تراه مناسبا.

26 ديسمبر 2018.

2 تعليقات.

موقع ممتاز، وذلك بفضل! أنا & # 8217؛ في مرجعية عليه 🙂

خيارات التداول حاسبة إكسيل.

الخيارات هي مشتقات متطورة من مؤشرات الأسهم / الأسهم التي تشكل جزءا رئيسيا في أي تبادل. فهي توفر العديد من الطرق لحماية وتحوط المخاطر الخاصة بك ضد التقلبات والحركات غير المتوقعة في السوق.

بعض الاستراتيجيات مثل المكالمة المغطاة، ووضع الحماية، وانتشار المكالمة الثور، وما هي الطرق التي يمكنك كسب المال والحد من المخاطر. ولكن في أي تبادل هناك العديد من الخيارات المتاحة بأسعار مختلفة ومعدلات إضراب مختلفة. إذا كنت ترغب في تحليل العائد مقابل المخاطر لكل واحد منهم، يصبح مرهقا ومتعبا لحساب الحد الأقصى للربح / ماكس الخسارة لكل خيار / استراتيجية.

في هذه المقالة سوف تتعلم كيفية إنشاء جدول إكسل الخاص بك لتحليل استراتيجيات الخيار.

خيارات التداول إكسل دعوة طويلة.

إذا ذهبت شراء خيار المكالمة، فإن الحد الأقصى للخسارة يكون مساويا للقسط. ولكن الحد الأقصى للربح الخاص بك سيكون غير محدود.

سعر التعادل سيكون مساويا ل سترايك برايس بالإضافة إلى بريميوم.

وإذا كان السعر عند انتهاء الصلاحية & غ؛ سترايك السعر ثم،

الربح = السعر عند انتهاء الصلاحية-سترايك السعر قسط.

إذا كان السعر عند انتهاء الصلاحية & لوت؛ سترايك السعر ثم،

إنشاء بنية تشبه الجدول كما هو موضح في الصورة أدناه -

منذ دعوة قصيرة، وضع طويلة ووضع قصيرة متشابهة، فإنه سيكون من غير المجدية لتغطية ذلك أيضا، لذلك المضي قدما وتنفيذها لوحدك في جداول بيانات منفصلة.

خيارات التداول إكسيل كوفيرد كال.

مكالمة مغطاة هي عندما، يتم اختصار خيار الاتصال جنبا إلى جنب مع شراء ما يكفي من الأسهم لتغطية المكالمة. يجب استخدام مكالمة مغطاة عندما يكون لديك عرض محايد قصير الأجل على السهم. أي إذا كنت تعتقد أن سعر السهم لن ينحرف كثيرا عن سعر الإضراب. وبهذه الطريقة، سوف كسب المال على قسط.

سوف مكالمة مغطاة حمايتك من الزيادة السريعة في سعر السهم. مرة أخرى جعل طاولة مماثلة لتلك التي لمكالمة طويلة.

ويتحقق أقصى ربح عندما يصبح سعر السهم مساويا لسعر الإضراب في تاريخ انتهاء صلاحية الخيار.

ماكس الربح = سترايك السعر - السعر الحالي + بريميوم.

ماكس الخسارة يحدث عندما يصبح سعر السهم صفر عند انتهاء الصلاحية.

ماكس الخسارة = سعر السهم الحالي - بريميوم.

سعر التعادل هو السعر الذي هو قسط أقل من سعر السهم الحالي.

سعر التعادل = سعر السهم الحالي - بريميوم.

إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & غ؛ سعر الإضراب ثم.

الربح = سترايك السعر - السعر الحالي + بريميوم.

إلس إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & لوت؛ سعر الإضراب ثم.

الربح = سعر السهم عند انتهاء الصلاحية - سعر السهم الحالي + بريميوم.

لذلك، لحساب الربح أدخل الصيغة التالية في الخلية C12 -

بدلا من ذلك، يمكنك أيضا استخدام الصيغة -

خيارات التداول إكسيل حماية وضع.

وضع الحماية ينطوي على الذهاب لفترة طويلة على الأسهم، وشراء خيار وضع لنفس الأسهم. يتم تنفيذ وضع الحماية عندما تكون صعودي على الأسهم، ولكن تريد حماية نفسك من الخسائر في حالة انخفاض سعر السهم.

الربح الأقصى غير محدود.

أقصى خسارة = سترايك السعر - سعر السهم الحالي - بريميوم.

سعر التعادل = السعر الحالي + قسط.

إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & غ؛ سعر الإضراب ثم.

الربح = سعر السهم عند انتهاء الصلاحية - سعر السهم الحالي - بريميوم.

إذا كان سعر السهم عند انتهاء الصلاحية & لوت؛ سعر الإضراب ثم.

الربح = سترايك السعر - سعر السهم الحالي - بريميوم.

أنشئ جدولا مماثلا في جدول بيانات آخر كما هو موضح أعلاه.

أدخل الصيغة التالية لحساب الربح -

بدلا من ذلك يمكنك أيضا استخدام وظيفة إف لهذا.

الآن المضي قدما وتنفيذ وضع المغطاة والدعوة وقائية لوحدك.

خيارات تداول اكسل الثور دعوة انتشار.

يتم تنفيذ انتشار المكالمة الثورية عند شراء المكالمة بسعر إضراب أقل ويتم اختصار مكالمة أخرى مع ارتفاع سعر الإضراب. يتم تنفيذها عندما كنت تشعر الصعودي حول الأسهم.

إنشاء بنية جدول مثل تلك الموجودة في الصورة أدناه.

تنفيذ الصيغ نفسها التي قمت بتنفيذها لنداء طويل و نداء قصيرة.

الآن، بالنسبة للجدول الثالث، حیث نحسب إجمالي الربح / الخسارة،

ماكس الربح = (سعر الإضراب للمكالمة القصيرة) - (سعر الإضراب للمكالمة الطويلة) - (قسط المكالمة الطويلة) + (قسط المكالمة القصيرة)

ماكس الخسارة = (قسط للمكالمة طويلة) - (قسط للمكالمة القصيرة)

(سعر المكالمة لفترة طويلة) + (قسط المكالمة الطويلة) - (قسط المكالمة القصيرة)

الربح الإجمالي = (ربح المكالمة الطويلة) + (ربح المكالمة القصيرة).

حتى مجرد إدخال الصيغة التالية في الخلية J12 -

إنشاء أوراق عمل مماثلة لثور وضع انتشار، الدب الدعوة انتشار والدب وضع انتشار.

خيارات التداول إكسيل سترادل.

A سترادل هو المكان الذي لديك موقف طويل على كل من خيار الاتصال وخيار وضع. يتم تنفيذ ذلك عندما تتوقع أن يتغير السهم بشكل كبير في المستقبل القريب، ولكن ليس متأكدا من أي اتجاه سوف يتأرجح. ويمكن تنفيذ ذلك قبل إعلان صحفي رئيسي من المرجح أن يكون له تأثير كبير على قيمة الأسهم.

إنشاء بنية تشبه الجدول كما هو موضح أدناه -

لاحظ أن هناك اثنين من أسعار الأسهم التعادل.

أولا، أدخل نفس الصيغ لنداء طويل وطويلة وضع كما فعلنا في الأقسام السابقة.

الحد الأقصى للربح هو اللانهاية / غير محدود.

ماكس الخسارة = قسط على دعوة + بريميوم على وضع.

حتى مجرد إدخال الصيغة = C6 + F6 إلى C13.

ونحن سوف كسر حتى لو.

سعر السهم = سعر الإضراب + قسط على المكالمة + بريميوم على وضع.

سعر السهم = سعر الإضراب - قسط على المكالمة - قسط على وضع.

وأخيرا، فإن الربح الإجمالي هو مجرد مجموع الربح على المكالمة + الربح على وضع.

خيارات التداول إكسيل طوق.

طوق هو استراتيجية الخيارات التي هي واقية في الطبيعة، والتي يتم تنفيذها بعد موقف طويل في الأسهم وقد ثبت أن تكون مربحة. يتم تنفيذها من خلال شراء خيار وضع، وكتابة خيار المكالمة، ويجري طويلة على الأسهم.

والمقصود به منع الخسائر المفرطة، ولكنه يقيد أيضا المكاسب المفرطة. طوق هو في الأساس مزيج من مكالمة مغطاة ووضع واقية.

فإنه يقلل من التكلفة بسبب قسط عن طريق كتابة خيار الاتصال من نفس / قسط مماثل.

مرة أخرى، يجب أن تبدو البيانات الخاصة بك مثل هذا -

أدخل الحد الأقصى للربح، والخسارة القصوى، والتعادل والربح الصيغ للمدى الطويل والمكالمة القصيرة كما هو مبين في الأقسام السابقة.

يتم تحقيق الحد الأقصى من الأرباح عندما يصل السعر إلى سعر الإضراب عن سعر المكالمة، وبهذه الطريقة، لا توجد خسارة بسبب كتابة خيار المكالمة، ونحن ندرك ربحا لأننا نحتفظ بالأسهم التي زادت قيمتها.

ماكس الخسارة يحدث عندما يذهب السهم إلى الصفر، ولكن يتم قطع خسائرنا قصيرة بسبب خيارنا وضعنا، لذلك ماكس الخسارة = سعر السهم الحالي - سترايك سعر الخيار وضع.

إذا كان سعر السهم لا يزال هو نفسه، ونحن لا كسب ولا تخسر، وبالتالي لدينا سعر التعادل يساوي سعر السهم الحالي نفسه.

لحساب الربح أدخل الصيغة التالية في الخلية C15 -

استنتاج.

الآن بعد أن قمت بإنشاء خيارات التداول الخاصة بك جداول البيانات إكسل لتحليل الخيارات، ليس فقط هو أسهل بالنسبة لك لتقييم استراتيجيات مختلفة، كنت قد اكتسبت أيضا فهم أعمق لأنواع مختلفة من الاستراتيجيات.

ألغوي هو المنتدى الوحيد في الهند التي لا تملك شراكة تجارية (تقاسم العمولة) مع أي وسيط / بائع. على الرغم من أن لدينا تعاون الصناعة في جميع أنحاء الهند. وهذا يجعلنا غير متحيز ويبقي البيانات الخاصة بك آمنة.

خيارات استراتيجيات التداول | كومبليت بيجينر & # 8217؛ s غايد.

على مدى السنوات القليلة الماضية اكتسبت خيارات استراتيجيات التداول الكثير من شعبيته. هذه هي استراتيجيات متنوعة للغاية، والتي عندما تستخدم بشكل صحيح، يمكن أن تعطيك بعض النتائج رهيبة.

على الرغم من هذا، هناك العديد من المستثمرين الذين يخجلون من الخيارات. يجب أن يتذكروا ويضعوا هذا في الاعتبار:

أي شيء يستخدم بحكمة وبشكل صحيح يمكن أن تحصل على النتائج المرجوة. وكذلك خيارات.

عند استخدام استراتيجيات التداول الخيارات بحكمة، فإنها سوف تحمي وتنمو وتنويع الموقف الخاص بك. إذا كنت تبحث عن إدارة المخاطر والموقف التداول، ثم خيارات هي الأداة المناسبة التي تبحث عنها. المفتاح هنا يكمن في إيجاد الاستراتيجية الصحيحة لصالحك.

الخروج الفرق بين التداول والاستثمار.

لذلك دعونا نحاول أن نفهم ما هي الخيارات وما هي استراتيجيات فريدة من نوعها متاحة للمستثمرين.

ما هي الخيارات؟

هناك العديد من الخيارات خيارات التداول المتاحة، ولكن تحتاج إلى أن نفهم أولا ما هي الخيارات: الخيار على وجه التحديد يمنحك الحق في شراء أو بيع الأصول بسعر معين وتاريخ معين.

فهم ما يعنيه هذا بالضبط يمكن أن يكون تخويف قليلا في البداية. لذلك دعونا نأخذ مثالا صغيرا لفهم الخيارات التالية:

مثال: شراء تشبيه غيتار لشراء خيار.

اسمحوا & # 8217؛ ق أقول كنت ترغب في شراء الغيتار من صديقك. ويريد صديقك 1500 دولار لذلك. إذا لم يكن لديك المال لشرائه الآن، يمكنك أن تخبر صديقك أنك سوف تدفع لك 500 دولار الآن إذا كان يحمل الغيتار لك لمدة شهر. ولكن إذا كنت لا & # 8217؛ ر تأتي مع 1500 دولار بحلول ذلك الوقت، صديقك يمكن أن تبقي $ 500 ويمكن أن تفعل ما يريد مع الغيتار.

في هذه الحالة، والغيتار هو الأصول، وحقك في شرائه تحت تلك الشروط المحددة هو الخيار. ولكن إذا كان صديقك يدرك أن الغيتار يستحق 5000 $، وقال انه لا يزال لديك لبيعها لك ل 1500 $ لأن لديك هذا الحق، وبالتالي أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تحقيق الربح. إذا فواصل الغيتار، وربما كنت فاز & # 8217؛ ر تريد أن تنفق 1500 $ كليا لشرائه، ولكن أنت & # 8217؛ سوف تفقد 500 $ كنت تستخدم لشراء هذا الخيار. هذا إلى حد كبير كيف يعمل تداول الخيارات، لكنه أمر معقد جدا ومحفوف بالمخاطر في الممارسة العملية.

لذلك المضي قدما، دعونا نتعلم بعض استراتيجيات التداول الخيارات. الاستراتيجيات التي سنناقشها هي:

# 1: استراتيجية دعوة طويلة # 2: استراتيجية دعوة قصيرة # 3: وضع استراتيجية طويلة # 4: وضع استراتيجية قصيرة # 5: استراتيجية سترادل طويلة # 6: استراتيجية سترادل قصيرة.

# 1: استراتيجية دعوة طويلة.

هذا هو واحد من استراتيجيات التداول الخيار للمستثمرين العدوانية الذين هم صاعد جدا حول الأسهم أو مؤشر. شراء المكالمات يمكن أن يكون وسيلة ممتازة لالتقاط الاتجاه الصعودي مع مخاطر الهبوط المحدود. هو أبسط من الخيارات التجارية استراتيجيات التداول. هو نسبيا استراتيجية سهلة لفهم. عند شرائه يعني أنك صعودي على الأسهم أو مؤشر وتتوقع أن ترتفع في المستقبل.

دعونا نفهم الآن من خلال هذا المثال كيفية جلب البيانات من الموقع وكيفية تحديد جدول العائد ل استراتيجية دعوة طويلة.

كيفية تنزيل خيارات البيانات؟

الخطوة 1: زيارة موقع البورصة.

انتقل إلى هتبس: // نسينديا /. حدد مشتقات الأسهم في مربع البحث وضع نكس نيفتي مؤشر السعر الحالي يتم إعطاء السعر على الزاوية اليمنى العليا. لاحظ ذلك في جدول إكسل الخاص بك. يرجى ملاحظة أنه في هذا المثال، اتخذنا نس (البورصة الوطنية، الهند). يمكنك تحميل مجموعة بيانات مماثلة لبورصات الأوراق المالية الدولية الأخرى مثل نيس، لس الخ.

الخطوة 2: ابحث عن الخيار بريميوم.

الخطوة التالية هي العثور على قسط. لهذا، سيكون لديك لتحديد بعض البيانات وفقا لمتطلباتك.

حتى في حالة وضع استراتيجية طويلة، وسوف نقوم بتحديد البيانات التالية.

نوع الأداة: خيارات الفهرس الرمز: نيفتي تاريخ انتهاء الصلاحية: حدد تاريخ انتهاء الصلاحية المطلوب. نوع الخيار: دعوة (للحصول على مزيد من الأمثلة سوف نختار بوت، لوضع الخيار) سترايك السعر: حدد السعر سترايك المطلوبة. في هذه الحالة، لقد اخترت 7600. مرة واحدة يتم تحديد كافة المعلومات يمكنك النقر على الحصول على البيانات. سيتم عرض سعر قسط ثم والتي سوف تحتاج لمزيد من العمليات الحسابية.

الخطوة 3: تعبئة مجموعة البيانات في جدول بيانات إكسيل.

وبمجرد الانتهاء من الحصول على سعر مؤشر نيفتي الحالي وبيانات بريميوم، يمكنك المضي قدما لحساب بيانات الإدخال والمخرجات كما يلي في جدول بيانات إكسيل.

كما ترون في الصورة أعلاه، قمنا بملء البيانات عن مؤشر نيفتي الحالي، سترايك السعر و بريميوم. ثم قمنا بحساب نقطة التعادل. نقطة التعادل ليست سوى السعر الذي يجب أن تصل الأسهم للمشترين الخيار لتجنب أي خسارة إذا كانوا يمارسون الخيار. بالنسبة لخيار المكالمات، هذه هي الطريقة التي قمنا بحساب نقطة التعادل:

نقطة التعادل = سترايك السعر + قسط.

الخطوة 4: إنشاء جدول العائد.

بعد ذلك نأتي إلى جدول العائد. هذا يخبرك أساسا مقدار الربح الذي سيجعل أو كم سوف تخسر في مؤشر أنيق معين. لاحظ أنه في حالة الخيارات التي لا تكون ملزمة لممارسة لهم، وبالتالي كنت قادرا على الحد من الخسارة الخاصة بك إلى مبلغ قسط المدفوعة.

يعرض جدول البيانات المعلومات التالية:

مختلف سعر الإغلاق من نيفتي صافي العائد من هذا الخيار الدعوة.

الصيغة المستخدمة في هذه الحالة هي وظيفة إف من إكسيل. هذه هي الطريقة التي تعمل بها الصيغة:

إذا كان سعر إغلاق أنيق أقل من سعر الإضراب، ونحن لن تمارس الخيار. وبالتالي في هذه الحالة كنت فقط تفقد مبلغ قسط دفع (220). في أعلى نقطة التعادل، سوف تبدأ في تحقيق الربح. حتى في هذه الحالة سعر إغلاق أنيق هو أكثر من سعر الإضراب، ويحسب الربح الذي تقوم به كما = (أنيق إغلاق سعر سترايك السعر قسط).

يمكنك التحقق من الصيغة المستخدمة في الصورة أعلاه، إذا كنت تريد استخدامها في جدول البيانات.

يرجى ملاحظة أن لكل استراتيجية سنقوم بما في ذلك بيانات المدخلات وبيانات الإخراج. بيانات الإدخال هي سعر الإضراب، مؤشر نيفتي الحالي، قسط و نقطة التعادل. ستشمل بيانات المخرجات جدول العائد. هذا عموما سوف تعطيك صورة واضحة عن كم سوف تجعل أو تفقد في مختلف أسعار إغلاق أنيق.

تحليل استراتيجية نداء طويل.

فإنه يحد من مخاطر الهبوط إلى حد قسط التي تدفعها. ولكن إذا كان هناك ارتفاع في أنيق ثم العائد المحتمل غير محدود. هذا هو واحد من استراتيجيات التداول الخيار الذي سوف نقدم لك أبسط طريقة للاستفادة.

وهذا هو السبب في أنه هو الخيار الأكثر شيوعا بين المستثمرين لأول مرة في خيارات.

# 2: استراتيجية دعوة قصيرة.

في الاستراتيجية التي ناقشناها أعلاه، كنا نأمل أن يرتفع السهم في المستقبل، وبالتالي اعتمدنا استراتيجية الدعوة الطويلة هناك. ولكن استراتيجية مكالمة قصيرة هو عكس ذلك. عندما تتوقع أن ينخفض ​​المخزون الأساسي، فإنك تعتمد هذه الإستراتيجية. يمكن للمستثمر بيع خيارات المكالمة عندما يكون هبوطي جدا حول الأسهم / مؤشر ويتوقع انخفاض الأسعار. هذا هو موقف الذي يوفر إمكانات الربح محدودة. يمكن للمستثمر أن يتكبد خسائر كبيرة إذا بدأ السعر الأساسي في الزيادة بدلا من الانخفاض. على الرغم من أن هذه الاستراتيجية من السهل تنفيذها، فإنه يمكن أن تكون محفوفة بالمخاطر جدا منذ تسميم الدعوة يتعرض لمخاطر غير محدودة.

مثال على إستراتيجية الاتصال القصيرة.

مات هبوطي حول نيفتي ويتوقع أن يسقط. مات تبيع خيار الاتصال مع سعر إضراب روبية. 7600at قسط من روبية. 220، عندما نيفتي الحالي هو في 1. إذا كان يبقى أنيق في 7600 أو أقل، لن يتم ممارسة الخيار دعوة من قبل المشتري من المكالمات ومات يمكن أن تحتفظ قسط كامل من Rs.220.

مدخلات استراتيجية دعوة قصيرة.

مخرجات استراتيجية النداء القصير.

تحليل استراتيجية الدعوة قصيرة.

استخدام هذه الاستراتيجية عندما يكون لديك توقعات قوية بأن السعر سوف تقع بالتأكيد في المستقبل. وهذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر، حيث ترتفع أسعار الأسهم، وتفقد المكالمة القصيرة المال بسرعة أكبر. وتسمى هذه الاستراتيجية أيضا دعوة قصيرة عارية حيث أن المستثمر لا تملك المخزون الأساسي أنه يقصر.

# 3: وضع استراتيجية طويلة.

لونغ بوت يختلف عن لونغ كال. هنا يجب أن نفهم أن شراء وضع هو عكس شراء مكالمة. عندما كنت صعودي حول الأسهم / مؤشر، يمكنك شراء مكالمة. ولكن عندما كنت هبوطي، يوماي شراء خيار بوت. يعطي الخيار "خيار الشراء" للمشتري الحق في بيع السهم (للبائع المعروض) بسعر محدد سلفا. ومن ثم يحد من خطوره. وهكذا، يصبح بو طويل هناك استراتيجية هبوطية. يمكنك كمستثمر يمكن شراء وضع خيارات تناول ميزة من السوق المتساقطة.

مثال على وضع استراتيجية طويلة.

يعقوب هبوطي على نيفتي في 6 سبتمبر، عندما يكون نيفتي في 1. انه يشتري خيار وضع مع سعر الإضراب روبية. 7600at قسط من روبية. 50، وتنتهي on24 ث إذا نيفتي يذهب أقل من 7550 (7600-50)، وسوف يعقوب تحقيق ربح على ممارسة الخيار. في حالة ارتفاع نيفتي فوق 7600، وقال انه يمكن أن تتخلى عن الخيار (انها ستنتهي لا قيمة له) مع خسارة قصوى من قسط.

إدخال استراتيجية طويلة.

وضع استراتيجية طويلة الانتاج.

وضع استراتيجية طويلة.

إذا كنت هبوطي يمكنك الاستفادة من انخفاض أسعار الأسهم عن طريق شراء بوتس. سوف تكون قادرة على الحد من المخاطر الخاصة بك إلى مبلغ قسط المدفوعة، ولكن احتمال الربح الخاص بك لا يزال غير محدود.

هذا هو واحد من استراتيجيات تداول الخيارات على نطاق واسع عندما يكون المستثمر هبوطي.

# 4: استراتيجية وضع قصيرة.

في المدى الطويل، رأينا عندما يكون المستثمر هبوطي على السهم الذي يشتري بوت. ولكن بيع وضع هو عكس شراء وضع. سوف يبيع المستثمر بشكل عام الوضع عندما يكون صعوديا حول السهم. في هذه الحالة، يتوقع المستثمر أن يرتفع سعر السهم. عندما يبيع المستثمر وضع، يحصل على قسط (من المشتري من بوت). وهنا قام المستثمر ببيع شخص ما حق بيعه للسهم بسعر الإضراب. إذا ارتفع سعر السهم فوق سعر الإضراب، فإن هذه الاستراتيجية سوف تحقق ربحا للبائع لأن المشتري لن يمارس عملية الشراء. ولكن، إذا انخفض سعر السهم أقل من سعر الإضراب، أكثر من مبلغ قسط، فإن وضع البائع تبدأ فقدان المال. الخسارة المحتملة غير محدودة هنا.

مثال على وضع استراتيجية قصيرة.

ريتشارد صعودي على نيفتي عندما يكون عند 7703.6. ريتشارد يبيع الخيار بوت مع سعر الإضراب من روبية. 7600at قسط قسط. 50، وتنتهي في 24 ث إذا كان مؤشر أنيق يبقى فوق 7600، وقال انه سوف كسب مبلغ قسط كما وضع المشتري لن يمارس خياره. في حالة سقوط نيفتي أقل من 7600، وضع المشتري سوف تمارس الخيار و ريتشارد ستبدأ فقدان المال. إذا سقطت نيفتي أدناه 7550، وهو نقطة التعادل، سوف ريتشارد لوزيث قسط وأكثر اعتمادا على مدى سقوط في نيفتي.

إدخال استراتيجية قصيرة وضع.

إخراج استراتيجية وضع قصيرة.

تحليل استراتيجية وضع قصيرة.

يمكن أن تؤدي عمليات البيع إلى دخل منتظم، ولكن يجب أن يتم ذلك بعناية نظرا ألن الخسائر المحتملة يمكن أن تكون كبيرة. وهذه الاستراتيجية هي استراتيجية مدرة للدخل.

# 5: استراتيجية سترادل طويلة.

وتعرف استراتيجية سترادل طويلة أيضا باسم سترادل شراء أو ببساطة & # 8220؛ سترادل & # 8221؛. وهي واحدة من استراتيجيات التداول الخيارات المحايدة التي تنطوي في وقت واحد شراء وضع ودعوة من نفس المخزون الأساسي. سعر الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية هي نفسها. من خلال وجود مراكز طويلة في كل من خيارات الاتصال ووضع، يمكن لهذه الاستراتيجية تحقيق أرباح كبيرة بغض النظر عن الطريقة التي يرأسها سعر السهم الأساسي. ولكن هذه الخطوة يجب أن تكون قوية بما فيه الكفاية.

مثال على ذلك.

هاريسون يذهب إلى الموقع نس. انه يجلب البيانات لمؤشر نيفتي الحالي، سترايك السعر (روبية)، و بريميوم (روبية). ثم يقوم باختيار مشتق الفهرس. في نوع أداة هاريسون يختار خيارات الفهرس، في رمز انه يختار أنيق، وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 24 سبتمبر، نوع الخيار سوف تكون الدعوة، وسعر الإضراب هو 7600. دعوة قسط المدفوعة هو رس 220. الآن في، نوع الخيار يختار وضع، سعر الإضراب هو نفسه كما أعلاه أي حتى وضع قسط المدفوعة هو 50.

البيانات لجدول المدخلات لدينا هي كما يلي:

مؤشر السعر الحالي هو 7655.05 سعر الإضراب هو 7600 إجمالي الأقساط المدفوعة هو 220 + 50 وهو ما يعادل 270. يتم احتساب نقطة التعادل العليا كما 7600 + 270 الذي يأتي إلى 7870 نقطة أقل من التعادل يحسب كما 7600-270 الذي يأتي إلى 7330 سوف نفترض على انتهاء نيفتي يغلق كما على انتهاء نيفتي يغلق في 6800، 6900، 7000، 7100 وهلم جرا.

طويلة سترادل المدخلات الاستراتيجية.

طويلة سترادل استراتيجية النواتج.

طويل سترادل تحليل الاستراتيجية.

إذا زاد سعر السهم / مؤشر، يتم ممارسة المكالمة في حين تنتهي صلاحية وضع لا قيمة لها وإذا انخفض سعر السهم / مؤشر، يتم ممارسة وضع، انتهاء المكالمة لا قيمة لها. وفي كلتا الحالتين إذا أظهر السهم / المؤشر تقلبا لتغطية تكلفة التجارة، يجب تحقيق الأرباح. إذا كان السهم / المؤشر يكمن بين نقطة التعادل العلوي والسفلي لدرجة أنك تعاني من خسائر إلى هذا الحد. مع سترادلز، المستثمر هو الاتجاه محايدة. كل ما يبحث عنه هو الأسهم / مؤشر لكسر أضعافا مضاعفة في أي من الاتجاهين.

# 6: استراتيجية سترادل قصيرة.

A سترادل قصيرة هو بالضبط عكس لونغ سترادل. يمكن للمستثمر اعتماد هذه الاستراتيجية عندما يشعر أن السوق لن تظهر الكثير من الحركة. وبالتالي يبيع نداء ووضع على نفس الأسهم / مؤشر لنفس النضج وسعر الإضراب. وهو يخلق صافي دخل للمستثمر. إذا كان السهم / المؤشر لا يتحرك كثيرا في أي من الاتجاهين، يحتفظ المستثمر قسط لأنه لا سيتم ممارسة الدعوة أو وضع.

شورت سترادل ستراتيغي مثال.

بوفي يذهب إلى موقع نس ويجلب البيانات لمؤشر نيفتي الحالي، سترايك السعر (روبية)، و بريميوم (روبية). ثم يقوم باختيار مشتق الفهرس. في نوع الصك انه يختار خيارات الفهرس، في رمز انه يختار أنيق، وتاريخ انتهاء الصلاحية هو 24 سبتمبر، نوع الخيار سوف تكون الدعوة، وسعر سترايك هو 7600. دعوة قسط المدفوعة هو رس 220. الآن في، نوع الخيار الذي يختار وضع، سعر الإضراب هو نفسه كما أعلاه أي حتى وضع قسط المدفوعة هو 50.

قصيرة سترادل مدخلات الاستراتيجية.

قصيرة سترادل استراتيجية النواتج.

تحليل استراتيجية سترادل قصيرة.

إذا تحرك السهم صعودا أو هبوطا بشكل ملحوظ، يمكن أن تكون خسائر المستثمر كبيرة. وهذه استراتيجية محفوفة بالمخاطر. يجب أن يتم اعتماده بعناية فقط عندما يكون التقلب المتوقع في السوق محدودا.

استنتاج.

هناك عدد لا يحصى من الخيارات خيارات التداول المتاحة، ولكن ما سوف تساعدك، على المدى الطويل، هو "يجري منهجي واحتمال التفكير". بغض النظر عن الاستراتيجية التي تستخدمها، فمن الضروري أن يكون لديك معرفة جيدة للسوق وهدفك.

المفتاح هنا هو فهم أي من استراتيجيات تداول الخيارات يناسبك أكثر.

حقا، أي من استراتيجيات التداول الخيارات يناسبك أكثر؟

مادري ثاكور.

شكرا لك على معلومات تفصيلية. كطالب للتمويل أجد أنه من المفيد جدا.

في شرح استراتيجيات بوت (# 3 و # 4) يتم كتابة ما يلي:

التعادل: (سعر السهم - بريميوم)

أعتقد أنه كان ينبغي أن يكون سعر سترايك بدلا من سعر السهم.

هل أنا مخطئ أم أن هذا خطأ تقني فقط؟

يقول ديراج فايديا.

شكرا جزيلا ديان للإشارة إلى هذا الخطأ 🙂

لقد صححت الشيء نفسه في المنصب.

جيمس أفول يقول.

مفيد جدا. يرجى يمكنك تبادل المعلومات عن العقود الآجلة؟

يقول ديراج فايديا.

شكرا 🙂 سيأتي مع نفسه على العقود الآجلة قريبا.

ترك الرد إلغاء الرد.

المشاركات الاخيرة.

الدورات الموصى بها.

معهد كفا لا تؤيد، تعزيز، أو ضمان دقة أو نوعية والستريتموجو. كفا ® و تشارتيرد فينانسيال Analyst® هي علامات تجارية مسجلة مملوكة من قبل معهد كفا.